Сравнение FPX с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
FPX и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FPX и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPX и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | -1.32% | 37.62% | 24.75% | 22.26% | -35.11% | 3.69% | 47.89% | 30.37% | -8.35% | 27.03% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -5.43% | 21.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FPX показывает доходность -1.32%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции FPX уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 12.97% против 13.66% соответственно.
FPX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 24.63%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 12.97%
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPX и SCHB
FPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
FPX vs. SCHB — Ранг доходности на риск
FPX
SCHB
Сравнение FPX c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPX | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.01 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.53 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.19 | 1.55 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 7.26 | +3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.01 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.62 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.75 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.78 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FPX и SCHB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPX и SCHB
Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.58% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPX и SCHB
Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.29% | -35.27% | -21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -12.22% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.14% | -25.41% | -17.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -35.27% | -7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -5.51% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -4.15% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.60% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPX и SCHB
First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеет более высокую волатильность в 9.11% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что FPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPX | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.11% | 5.51% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.68% | 9.78% | +8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 18.34% | +11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.54% | 17.25% | +9.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.17% | 18.30% | +5.87% |