PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPX с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPX с SCHB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - FPX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IPOX-100 U.S. Index, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FPX returned 14.65%/yr vs 15.04%/yr for SCHB. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FPX charges 0.57%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности FPX и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность 18.28%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью 11.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPX имеют среднегодовую доходность 14.65%, а акции SCHB немного впереди с 15.04%.

FPX

1 день
-0.55%
1 месяц
4.63%
С начала года
18.28%
6 месяцев
18.02%
1 год
39.24%
3 года*
32.32%
5 лет*
10.31%
10 лет*
14.65%

SCHB

1 день
-0.72%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.28%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.76%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPX и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		18.28%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%27.03%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.28%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Correlation

The correlation between FPX and SCHB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.84

The correlation between FPX and SCHB has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPX и SCHB

Секторы
FPX
SCHB

Технологии

29.8%
34.4%

Промышленность

20.0%
9.4%

Здравоохранение

16.1%
8.9%

Коммуникационные услуги

7.0%
10.1%

Коммунальные услуги

6.5%
2.3%

Энергетика

4.4%
3.7%

Недвижимость

4.2%
2.4%

Потребительский циклический сектор

3.5%
10.1%

Сырьевые материалы

3.3%
2.0%

Финансовые услуги

3.0%
12.2%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.6%

Технологии

FPX
29.8%
SCHB
34.4%

Промышленность

FPX
20.0%
SCHB
9.4%

Здравоохранение

FPX
16.1%
SCHB
8.9%

Коммуникационные услуги

FPX
7.0%
SCHB
10.1%

Коммунальные услуги

FPX
6.5%
SCHB
2.3%

Энергетика

FPX
4.4%
SCHB
3.7%

Недвижимость

FPX
4.2%
SCHB
2.4%

Потребительский циклический сектор

FPX
3.5%
SCHB
10.1%

Сырьевые материалы

FPX
3.3%
SCHB
2.0%

Финансовые услуги

FPX
3.0%
SCHB
12.2%

Потребительский защитный сектор

FPX
2.3%
SCHB
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Equity Opportunities ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IBUYFPX с IUSGFPX с VOO
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

FPX vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.33

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.19

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.17

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.40

14.55

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPX vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.33

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.74

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.82

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.83

-0.26

Просадки

Сравнение просадок FPX и SCHB

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.29%

-35.27%

-21.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-8.91%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-19.34%

-11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

-25.41%

-17.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-35.27%

-7.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.72%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-4.12%

-7.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

1.94%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и SCHB

First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что FPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

3.01%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.11%

9.14%

+7.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

12.12%

+10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.49%

17.24%

+9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.28%

18.32%

+5.96%

Сравнение комиссий FPX и SCHB

FPX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и SCHB

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности SCHB в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.49%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.02%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Часто задаваемые вопросы

FPX and SCHB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPX has higher volatility (6.22%) compared to SCHB (3.01%). In terms of maximum drawdown, FPX dropped -56.29% vs SCHB's -35.27%.

On 10-year performance, SCHB leads with 15.04% vs 14.65% for FPX. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHB has performed better with a 15.04% return vs 14.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.57% for FPX.

SCHB has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.49% for FPX.

FPX is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHB is Large Cap Blend Equities. FPX tracks IPOX-100 U.S. Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.57% for FPX and 0.03% for SCHB.

SCHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPX и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор