Сравнение FPX с GARY
FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FPX is passively managed, while GARY is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPX charges 0.57%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности FPX и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPX показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 29.46%.
FPX
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -6.81%
- 6 месяцев
- 9.30%
- С начала года
- 12.24%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 25.79%
- 5 лет*
- 9.26%
- 10 лет*
- 13.88%
GARY
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.99%
- 6 месяцев
- 21.92%
- С начала года
- 29.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPX и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 12.24% | -2.76% |
GARY Mango Growth ETF | 29.46% | 0.15% |
Correlation
The correlation between FPX and GARY is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPX vs. GARY — Ранг доходности на риск
FPX
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FPX c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPX | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPX и GARY
Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPX | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.29% | -10.28% | -46.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.88% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.99% | -5.64% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -1.93% | -9.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FPX и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPX | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.51% | 21.74% | +3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.99% | 21.74% | +5.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.49% | 21.74% | +2.75% |
Сравнение комиссий FPX и GARY
FPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPX и GARY
Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.46% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FPX and GARY have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FPX is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FPX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
FPX has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: First Trust and Mango. Their fees differ too: 0.57% for FPX and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для FPX и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор