PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPX с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPX с CIBR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - FPX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IPOX-100 U.S. Index, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FPX returned 13.88%/yr vs 18.35%/yr for CIBR. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPX charges 0.57%/yr vs 0.60%/yr for CIBR.

Доходность

Сравнение доходности FPX и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 28.94%. За последние 10 лет акции FPX уступали акциям CIBR по среднегодовой доходности: 13.88% против 18.35% соответственно.

FPX

1 день
-2.77%
1 месяц
-6.81%
6 месяцев
9.30%
С начала года
12.24%
1 год
26.24%
3 года*
25.79%
5 лет*
9.26%
10 лет*
13.88%

CIBR

1 день
-1.29%
1 месяц
8.10%
6 месяцев
27.76%
С начала года
28.94%
1 год
25.97%
3 года*
26.27%
5 лет*
14.79%
10 лет*
18.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPX и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		12.24%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-8.35%27.03%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.94%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%18.61%

Correlation

The correlation between FPX and CIBR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г.

0.80

Over the past year, the correlation between FPX and CIBR has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FPX и CIBR

Секторы
FPX
CIBR

Здравоохранение

22.5%

-

Технологии

22.5%
95.4%

Промышленность

12.7%
2.7%

Финансовые услуги

8.8%

-

Коммуникационные услуги

6.9%
1.9%

Потребительский циклический сектор

6.9%

-

Энергетика

4.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Недвижимость

3.9%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Здравоохранение

FPX
22.5%
CIBR

-

Технологии

FPX
22.5%
CIBR
95.4%

Промышленность

FPX
12.7%
CIBR
2.7%

Финансовые услуги

FPX
8.8%
CIBR

-

Коммуникационные услуги

FPX
6.9%
CIBR
1.9%

Потребительский циклический сектор

FPX
6.9%
CIBR

-

Энергетика

FPX
4.9%
CIBR

-

Потребительский защитный сектор

FPX
3.9%
CIBR

-

Недвижимость

FPX
3.9%
CIBR

-

Сырьевые материалы

FPX
2.9%
CIBR

-

Коммунальные услуги

FPX
2.0%
CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Equity Opportunities ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с IBUYFPX с MJFPX с VOOFPX с IUSG
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

FPX vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPXCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
1.01

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.53

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.19

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.15

1.19

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.39

2.75

+3.65

FPX vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIBR равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPX и CIBR

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.29%

-33.89%

-22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-21.99%

+9.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-21.99%

-8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

-33.89%

-9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-33.89%

-9.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.99%

-3.00%

-7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-8.64%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

9.47%

-5.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и CIBR

First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что FPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

7.96%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.77%

22.49%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.51%

25.77%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.99%

25.26%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.49%

23.62%

+0.87%

Сравнение комиссий FPX и CIBR

FPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии CIBR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и CIBR

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности CIBR в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.43%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.46%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Часто задаваемые вопросы

FPX and CIBR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPX has higher volatility (10.01%) compared to CIBR (7.96%). In terms of maximum drawdown, FPX dropped -56.29% vs CIBR's -33.89%.

On 10-year performance, CIBR leads with 18.35% vs 13.88% for FPX. On fees, FPX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, CIBR has been the lower-risk option at 7.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CIBR has performed better with a 18.35% return vs 13.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.60% for CIBR.

FPX has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.43% for CIBR.

FPX is categorized as Large Cap Growth Equities, while CIBR is Cybersecurity. FPX tracks IPOX-100 U.S. Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Their fees differ too: 0.57% for FPX and 0.60% for CIBR.

FPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPX и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор