PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPWR с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPWR с QYLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FPWR (First Trust EIP Power Solutions ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - FPWR is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. FPWR is actively managed, while QYLD is passively managed. Over the past 5 years, FPWR returned 12.14%/yr vs 8.28%/yr for QYLD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. FPWR charges 0.96%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности FPWR и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPWR показывает доходность 14.69%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 8.37%.

FPWR

1 день
0.54%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
11.23%
С начала года
14.69%
1 год
19.74%
3 года*
17.16%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—

QYLD

1 день
-1.48%
1 месяц
0.07%
6 месяцев
7.04%
С начала года
8.37%
1 год
21.04%
3 года*
12.94%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPWR и QYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		14.69%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		8.37%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%7.63%

Correlation

The correlation between FPWR and QYLD is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.34

Over the past year, the correlation between FPWR and QYLD has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FPWR и QYLD

Секторы
FPWR
QYLD

Коммунальные услуги

51.7%
1.2%

Энергетика

30.0%
0.5%

Промышленность

6.7%
2.6%

Финансовые услуги

1.7%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Здравоохранение

-

3.7%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

FPWR
51.7%
QYLD
1.2%

Энергетика

FPWR
30.0%
QYLD
0.5%

Промышленность

FPWR
6.7%
QYLD
2.6%

Финансовые услуги

FPWR
1.7%
QYLD
0.2%

Сырьевые материалы

FPWR

-

QYLD
1.0%

Коммуникационные услуги

FPWR

-

QYLD
14.3%

Потребительский циклический сектор

FPWR

-

QYLD
11.4%

Потребительский защитный сектор

FPWR

-

QYLD
6.4%

Здравоохранение

FPWR

-

QYLD
3.7%

Недвижимость

FPWR

-

QYLD
0.1%

Технологии

FPWR

-

QYLD
58.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Power Solutions ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с FPWR:
FPWR с UTESFPWR с XLUFPWR с BILTFPWR с VPUFPWR с POWRFPWR с PSCUFPWR с ELFY
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

FPWR vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPWR
Ранг доходности на риск FPWR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPWR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPWR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPWR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPWR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPWR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPWR c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPWRQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.97

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.78

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

4.25

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

21.84

-12.07

FPWR vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPWR на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPWR и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPWR и QYLD

Максимальная просадка FPWR за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPWR и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPWRQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-24.75%

-7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-4.97%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-19.06%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-24.61%

+4.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-2.33%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-3.81%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

0.97%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FPWR и QYLD

Текущая волатильность для First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) составляет 3.72%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что FPWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPWRQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.76%

-2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

9.59%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

10.73%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

14.98%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

15.59%

+1.73%

Сравнение комиссий FPWR и QYLD

FPWR берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPWR и QYLD

Дивидендная доходность FPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности QYLD в 11.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		1.90%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.63%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

FPWR and QYLD have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (5.76%) compared to FPWR (3.72%). In terms of maximum drawdown, FPWR dropped -32.28% vs QYLD's -24.75%.

On 5-year performance, FPWR leads with 12.14% vs 8.28% for QYLD. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FPWR has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPWR has performed better with a 12.14% return vs 8.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.96% for FPWR.

QYLD has the higher dividend yield at 11.63%, compared with 1.90% for FPWR.

FPWR is categorized as Utilities Equities, while QYLD is Nasdaq-100. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.96% for FPWR and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPWR и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор