PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPWR с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPWR с KNG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FPWR (First Trust EIP Power Solutions ETF) and KNG (FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FPWR is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. FPWR is actively managed, while KNG is passively managed. Over the past 5 years, FPWR returned 11.64%/yr vs 5.15%/yr for KNG. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPWR charges 0.96%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности FPWR и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPWR показывает доходность 12.90%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 5.70%.

FPWR

1 день
0.53%
1 месяц
-0.10%
С начала года
12.90%
6 месяцев
12.93%
1 год
19.64%
3 года*
17.01%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—

KNG

1 день
0.56%
1 месяц
4.50%
С начала года
5.70%
6 месяцев
5.00%
1 год
10.67%
3 года*
7.51%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPWR и KNG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		12.90%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		5.70%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%9.91%

Correlation

The correlation between FPWR and KNG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.63

The correlation between FPWR and KNG shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.66 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FPWR и KNG

Секторы
FPWR
KNG

Коммунальные услуги

50.0%
6.1%

Энергетика

29.0%
3.0%

Промышленность

8.1%
20.3%

Финансовые услуги

1.6%
12.7%

Сырьевые материалы

-

10.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.5%

Потребительский защитный сектор

-

23.5%

Здравоохранение

-

10.1%

Недвижимость

-

4.4%

Технологии

-

4.3%

Коммунальные услуги

FPWR
50.0%
KNG
6.1%

Энергетика

FPWR
29.0%
KNG
3.0%

Промышленность

FPWR
8.1%
KNG
20.3%

Финансовые услуги

FPWR
1.6%
KNG
12.7%

Сырьевые материалы

FPWR

-

KNG
10.2%

Коммуникационные услуги

FPWR

-

KNG

-

Потребительский циклический сектор

FPWR

-

KNG
5.5%

Потребительский защитный сектор

FPWR

-

KNG
23.5%

Здравоохранение

FPWR

-

KNG
10.1%

Недвижимость

FPWR

-

KNG
4.4%

Технологии

FPWR

-

KNG
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Power Solutions ETF

FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с FPWR:
FPWR с BILTFPWR с XLUFPWR с ELFYFPWR с ECLNFPWR с GIIFPWR с FDLFPWR с GRID
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

FPWR vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPWR
Ранг доходности на риск FPWR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPWR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPWR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPWR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPWR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPWR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPWR c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPWRKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.03

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
1.59

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

1.24

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

3.17

+7.01

FPWR vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPWR на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPWR и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPWR и KNG

Максимальная просадка FPWR за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPWR и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPWRKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-35.12%

+2.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-8.61%

+3.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-14.24%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-18.20%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-2.66%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-4.13%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.38%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FPWR и KNG

First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что FPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPWRKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

2.80%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

7.52%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

10.37%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

13.62%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.38%

17.17%

+0.21%

Сравнение комиссий FPWR и KNG

FPWR берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPWR и KNG

Дивидендная доходность FPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности KNG в 8.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		1.81%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.38%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Часто задаваемые вопросы

FPWR and KNG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPWR has higher volatility (3.58%) compared to KNG (2.80%). In terms of maximum drawdown, FPWR dropped -32.28% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, FPWR leads with 11.64% vs 5.15% for KNG. On fees, KNG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPWR has performed better with a 11.64% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.96% for FPWR.

KNG has the higher dividend yield at 8.38%, compared with 1.81% for FPWR.

FPWR is categorized as Utilities Equities, while KNG is Dividend. Their fees differ too: 0.96% for FPWR and 0.75% for KNG.

FPWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPWR и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор