PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPWR с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPWR с GRID

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FPWR (First Trust EIP Power Solutions ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - FPWR is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. FPWR is actively managed, while GRID is passively managed. Over the past 5 years, FPWR returned 11.59%/yr vs 16.92%/yr for GRID. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPWR charges 0.96%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности FPWR и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPWR показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 23.80%.

FPWR

1 день
-1.19%
1 месяц
-0.57%
С начала года
11.61%
6 месяцев
11.14%
1 год
19.69%
3 года*
16.58%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—

GRID

1 день
0.94%
1 месяц
-4.01%
С начала года
23.80%
6 месяцев
23.19%
1 год
44.25%
3 года*
24.20%
5 лет*
16.92%
10 лет*
19.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPWR и GRID

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		11.61%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.80%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%15.13%

Correlation

The correlation between FPWR and GRID is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.51

The correlation between FPWR and GRID shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FPWR и GRID

Секторы
FPWR
GRID

Коммунальные услуги

50.0%
20.4%

Энергетика

29.0%

-

Промышленность

8.1%
65.2%

Финансовые услуги

1.6%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

11.0%

Коммунальные услуги

FPWR
50.0%
GRID
20.4%

Энергетика

FPWR
29.0%
GRID

-

Промышленность

FPWR
8.1%
GRID
65.2%

Финансовые услуги

FPWR
1.6%
GRID

-

Сырьевые материалы

FPWR

-

GRID
0.0%

Коммуникационные услуги

FPWR

-

GRID

-

Потребительский циклический сектор

FPWR

-

GRID
3.5%

Потребительский защитный сектор

FPWR

-

GRID

-

Здравоохранение

FPWR

-

GRID

-

Недвижимость

FPWR

-

GRID

-

Технологии

FPWR

-

GRID
11.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Power Solutions ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с FPWR:
FPWR с BILTFPWR с ELFYFPWR с XLUFPWR с GIIFPWR с AIRRFPWR с ECLNFPWR с FDL
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с FIWGRID с POWRGRID с VOLTGRID с QCLN

Доходность на риск

FPWR vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPWR
Ранг доходности на риск FPWR: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPWR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPWR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPWR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPWR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPWR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPWR c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPWRGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.22

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.91

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

3.79

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.44

14.15

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPWR vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPWR на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRID равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPWR и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPWRGRIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.22

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.81

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.56

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FPWR и GRID

Максимальная просадка FPWR за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPWR и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPWRGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-40.56%

+8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-11.73%

+6.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-20.77%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-29.64%

+9.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-5.25%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-8.43%

+3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

3.14%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FPWR и GRID

Текущая волатильность для First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) составляет 3.81%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что FPWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPWRGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

8.65%

-4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

16.87%

-8.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

20.03%

-9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

21.11%

-6.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

22.86%

-5.46%

Сравнение комиссий FPWR и GRID

FPWR берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPWR и GRID

Дивидендная доходность FPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности GRID в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		1.84%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

FPWR and GRID have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (8.65%) compared to FPWR (3.81%). In terms of maximum drawdown, FPWR dropped -32.28% vs GRID's -40.56%.

On 5-year performance, GRID leads with 16.92% vs 11.59% for FPWR. On fees, GRID is cheaper at 0.70% per year. On volatility, FPWR has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GRID has performed better with a 16.92% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRID is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.96% for FPWR.

FPWR has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.80% for GRID.

FPWR is categorized as Utilities Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. Their fees differ too: 0.96% for FPWR and 0.70% for GRID.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPWR и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор