Сравнение FPURX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund (FPURX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FPURX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPURX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPURX Fidelity Puritan Fund | -3.53% | 12.22% | 18.94% | 20.20% | -17.35% | 18.92% | 20.58% | 21.27% | -4.18% | 18.28% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, FPURX показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции FPURX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 10.27% против 8.27% соответственно.
FPURX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.60%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 10.27%
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPURX и IOEZX
FPURX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
FPURX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
FPURX
IOEZX
Сравнение FPURX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPURX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.28 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.84 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.62 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 6.69 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPURX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.28 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.35 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.50 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.39 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между FPURX и IOEZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPURX и IOEZX
Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%, что больше доходности IOEZX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPURX Fidelity Puritan Fund | 7.08% | 6.83% | 11.30% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 3.78% | 3.71% | 7.49% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок FPURX и IOEZX
Максимальная просадка FPURX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPURX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.76% | -56.15% | +24.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -11.71% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.53% | -21.47% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.93% | -38.12% | +14.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -4.99% | -2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -8.64% | +3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.84% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPURX и IOEZX
Текущая волатильность для Fidelity Puritan Fund (FPURX) составляет 3.89%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что FPURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPURX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 4.25% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.54% | 8.69% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.46% | 15.56% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 13.90% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.03% | 16.44% | -3.41% |