PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPURX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPURX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FPURX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPURX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FPURX
Fidelity Puritan Fund		-1.27%12.22%18.94%20.20%-17.35%18.92%20.58%21.27%-9.65%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FPURX показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FPURX

1 день
2.35%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
1.23%
1 год
14.77%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.04%
10 лет*
10.52%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Puritan Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FPURX:
FPURX с FBALXFPURX с VGWLXFPURX с FXAIXFPURX с SPYFPURX с VBIAXFPURX с SCHDFPURX с VWELX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FPURX и FZROX

FPURX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FPURX
Fidelity Puritan Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FPURX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPURX
Ранг доходности на риск FPURX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPURX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPURX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund (FPURX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPURXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.98

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.50

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.51

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.80

7.28

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPURX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPURX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPURX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPURXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.98

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.62

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.63

+0.09

Корреляция

Корреляция между FPURX и FZROX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPURX и FZROX

Дивидендная доходность FPURX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPURX
Fidelity Puritan Fund		6.92%6.83%11.30%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%3.78%3.71%7.49%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPURX и FZROX

Максимальная просадка FPURX за все время составила -31.76%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPURX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPURXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.76%

-34.96%

+3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-12.44%

+3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.53%

-25.12%

+2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-6.16%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-5.61%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.58%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FPURX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Puritan Fund (FPURX) составляет 4.70%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FPURX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPURXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.52%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

9.81%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.65%

18.68%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

17.45%

-4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

20.28%

-7.23%