PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPUKX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPUKX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

FPUKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FPUKX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPUKX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K		-1.23%12.31%19.03%20.26%-17.26%18.99%20.70%21.40%-4.15%18.37%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, FPUKX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPUKX имеют среднегодовую доходность 10.61%, а акции TSAIX немного впереди с 10.88%.

FPUKX

1 день
2.39%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.27%
1 год
14.86%
3 года*
14.58%
5 лет*
8.13%
10 лет*
10.61%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Puritan Fund Class K

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с FPUKX:
FPUKX с VOOFPUKX с FCNKXFPUKX с FXAIXFPUKX с SCHDFPUKX с FSPGXFPUKX с FSMDXFPUKX с VFFVX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий FPUKX и TSAIX

FPUKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

FPUKX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPUKX
Ранг доходности на риск FPUKX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPUKX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPUKX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPUKX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPUKX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPUKX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPUKX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPUKXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.10

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.62

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.45

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

6.28

+0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPUKX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPUKX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPUKX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPUKXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.10

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.48

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.62

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.67

0.00

Корреляция

Корреляция между FPUKX и TSAIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPUKX и TSAIX

Дивидендная доходность FPUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что меньше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K		6.99%6.91%11.37%5.42%9.47%13.20%5.17%4.38%15.38%3.84%3.82%7.60%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок FPUKX и TSAIX

Максимальная просадка FPUKX за все время составила -37.81%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPUKX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPUKXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.81%

-34.58%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-11.72%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-28.28%

+5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.91%

-34.58%

+10.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-7.52%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-4.96%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.71%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FPUKX и TSAIX

Текущая волатильность для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) составляет 4.72%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что FPUKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPUKXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

6.34%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

10.26%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

17.32%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

16.20%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

17.62%

-4.57%