PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPUKX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPUKX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FPUKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FPUKX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPUKX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K		-1.23%12.31%19.03%20.26%-17.26%18.99%20.70%21.40%-9.66%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FPUKX показывает доходность -1.23%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FPUKX

1 день
2.39%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.27%
1 год
14.86%
3 года*
14.58%
5 лет*
8.13%
10 лет*
10.61%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Puritan Fund Class K

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FPUKX:
FPUKX с VOOFPUKX с FCNKXFPUKX с FXAIXFPUKX с SCHDFPUKX с FSPGXFPUKX с FSMDXFPUKX с VFFVX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FPUKX и FZROX

FPUKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FPUKX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPUKX
Ранг доходности на риск FPUKX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPUKX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPUKX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPUKX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPUKX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPUKX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPUKX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPUKXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.98

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.50

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.51

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

7.28

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPUKX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPUKX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPUKX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPUKXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.98

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.63

+0.04

Корреляция

Корреляция между FPUKX и FZROX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPUKX и FZROX

Дивидендная доходность FPUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K		6.99%6.91%11.37%5.42%9.47%13.20%5.17%4.38%15.38%3.84%3.82%7.60%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPUKX и FZROX

Максимальная просадка FPUKX за все время составила -37.81%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPUKX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPUKXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.81%

-34.96%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-12.44%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-25.12%

+2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-6.16%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-5.61%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.58%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FPUKX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) составляет 4.72%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FPUKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPUKXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.52%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

9.81%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

18.68%

-6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

17.45%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

20.28%

-7.23%