PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPUKX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPUKX с FCNTX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FPUKX (Fidelity Puritan Fund Class K) and FCNTX (Fidelity Contrafund) are both mutual funds - FPUKX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity, while FCNTX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FPUKX returned 11.64%/yr vs 17.54%/yr for FCNTX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FPUKX charges 0.43%/yr vs 0.39%/yr for FCNTX.

Доходность

Сравнение доходности FPUKX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPUKX показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью 9.28%. За последние 10 лет акции FPUKX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 11.64% против 17.54% соответственно.

FPUKX

1 день
0.45%
1 месяц
2.68%
С начала года
10.79%
6 месяцев
11.14%
1 год
23.61%
3 года*
17.62%
5 лет*
9.65%
10 лет*
11.64%

FCNTX

1 день
0.61%
1 месяц
3.60%
С начала года
9.28%
6 месяцев
10.79%
1 год
23.52%
3 года*
27.62%
5 лет*
15.20%
10 лет*
17.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPUKX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K		10.79%12.31%19.03%20.26%-17.26%18.99%20.70%21.40%-4.15%18.37%
FCNTX
Fidelity Contrafund		9.28%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Correlation

The correlation between FPUKX and FCNTX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2008 г.

0.95

The correlation between FPUKX and FCNTX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Puritan Fund Class K

Fidelity Contrafund

Часто сравнивают с FPUKX:
FPUKX с VOOFPUKX с FCNKXFPUKX с FXAIXFPUKX с SCHDFPUKX с OIEJXFPUKX с FSPGXFPUKX с VFFVX
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с FXAIXFCNTX с VOOFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VPMAX

Доходность на риск

FPUKX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPUKX
Ранг доходности на риск FPUKX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPUKX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPUKX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPUKX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPUKX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPUKX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPUKX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Fidelity Contrafund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPUKXFCNTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.77

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.45

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.31

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

2.19

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.79

9.30

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPUKX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPUKX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа FCNTX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPUKX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPUKXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

1.77

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.80

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.89

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.78

-0.07

Просадки

Сравнение просадок FPUKX и FCNTX

Максимальная просадка FPUKX за все время составила -37.81%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPUKX и FCNTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPUKXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.81%

-49.19%

+11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-11.30%

+4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.46%

-19.75%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-32.59%

+10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.91%

-32.59%

+8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-8.16%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.65%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FPUKX и FCNTX

Текущая волатильность для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) составляет 3.13%, в то время как у Fidelity Contrafund (FCNTX) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что FPUKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPUKXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.32%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

10.48%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.79%

14.03%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

19.15%

-5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.09%

19.67%

-6.58%

Сравнение комиссий FPUKX и FCNTX

FPUKX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPUKX и FCNTX

Дивидендная доходность FPUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности FCNTX в 4.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCNTX
Fidelity Contrafund		4.27%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%
FPUKX
Fidelity Puritan Fund Class K		6.22%6.91%11.37%5.42%9.47%13.20%5.17%4.38%15.38%3.84%3.82%7.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FPUKX and FCNTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCNTX has higher volatility (3.32%) compared to FPUKX (3.13%). In terms of maximum drawdown, FPUKX dropped -37.81% vs FCNTX's -49.19%.

FPUKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPUKX и FCNTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор