PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPRO с VRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPRO с VRAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) and VRAI (Virtus Real Asset Income ETF) are both REIT funds. FPRO is actively managed, while VRAI is passively managed. Over the past 5 years, FPRO returned 3.13%/yr vs 5.40%/yr for VRAI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPRO charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for VRAI.

Доходность

Сравнение доходности FPRO и VRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPRO показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 21.11%.

FPRO

1 день
0.12%
1 месяц
-1.08%
С начала года
9.97%
6 месяцев
9.24%
1 год
10.32%
3 года*
9.14%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—

VRAI

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.41%
С начала года
21.11%
6 месяцев
17.67%
1 год
26.70%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPRO и VRAI

2026 (YTD)20252024202320222021
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		9.97%2.60%5.63%10.93%-25.02%40.13%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		21.11%6.67%2.66%6.12%-9.96%21.22%

Correlation

The correlation between FPRO and VRAI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.69

The correlation between FPRO and VRAI shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FPRO и VRAI

Секторы
FPRO
VRAI

Недвижимость

99.4%
33.6%

Коммуникационные услуги

0.6%
2.7%

Сырьевые материалы

-

7.7%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Энергетика

-

32.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

18.0%

Недвижимость

FPRO
99.4%
VRAI
33.6%

Коммуникационные услуги

FPRO
0.6%
VRAI
2.7%

Сырьевые материалы

FPRO

-

VRAI
7.7%

Потребительский циклический сектор

FPRO

-

VRAI

-

Потребительский защитный сектор

FPRO

-

VRAI
1.9%

Энергетика

FPRO

-

VRAI
32.4%

Финансовые услуги

FPRO

-

VRAI

-

Здравоохранение

FPRO

-

VRAI

-

Промышленность

FPRO

-

VRAI

-

Технологии

FPRO

-

VRAI
1.3%

Коммунальные услуги

FPRO

-

VRAI
18.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Investment ETF

Virtus Real Asset Income ETF

Часто сравнивают с FPRO:
FPRO с FRELFPRO с FSRNXFPRO с FRFPRO с AOMRFPRO с VGSNXFPRO с VRTPXFPRO с QQQ
Часто сравнивают с VRAI:
VRAI с VNQVRAI с BRIIXVRAI с STLGVRAI с REITVRAI с USRTVRAI с AMLPVRAI с VNQI

Доходность на риск

FPRO vs. VRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPRO
Ранг доходности на риск FPRO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPRO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
VRAI
Ранг доходности на риск VRAI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRAI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRAI: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRAI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRAI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRAI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPRO c VRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPROVRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.27

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
3.22

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

5.57

-4.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

17.57

-13.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPRO vs. VRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPRO на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа VRAI равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPRO и VRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPROVRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.27

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.33

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.29

+0.06

Просадки

Сравнение просадок FPRO и VRAI

Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и VRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPROVRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-47.51%

+14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-4.82%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-16.89%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.81%

-26.71%

-6.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-1.02%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-10.10%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

1.53%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FPRO и VRAI

Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) имеют волатильность 3.54% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPROVRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.50%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

8.45%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

11.86%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

16.64%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

22.13%

-3.76%

Сравнение комиссий FPRO и VRAI

FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPRO и VRAI

Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности VRAI в 3.23%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.57%2.69%2.50%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%
VRAI
Virtus Real Asset Income ETF		3.23%4.68%7.13%5.02%4.48%3.34%3.91%2.80%

Часто задаваемые вопросы

FPRO and VRAI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPRO has higher volatility (3.54%) compared to VRAI (3.50%). In terms of maximum drawdown, FPRO dropped -32.81% vs VRAI's -47.51%.

On 5-year performance, VRAI leads with 5.40% vs 3.13% for FPRO. On fees, VRAI is cheaper at 0.55% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VRAI has performed better with a 5.40% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRAI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for FPRO.

VRAI has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 2.57% for FPRO.

They also come from different issuers: Fidelity and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.59% for FPRO and 0.55% for VRAI.

VRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPRO и VRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор