Сравнение FPRO с FETH
FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) and FETH (Fidelity Ethereum Fund) are both exchange-traded funds - FPRO is a REIT fund actively managed by Fidelity, while FETH is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. FPRO is actively managed, while FETH is passively managed. Over the past year, FPRO returned 10.32% vs -31.75% for FETH. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FPRO charges 0.59%/yr vs 0.00%/yr for FETH.
Доходность
Сравнение доходности FPRO и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPRO показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у FETH с доходностью -39.45%.
FPRO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
FETH
- 1 день
- -5.78%
- 1 месяц
- -23.67%
- С начала года
- -39.45%
- 6 месяцев
- -42.77%
- 1 год
- -31.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPRO и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 9.97% | 2.60% | 1.66% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -39.45% | -11.37% | -3.61% |
Correlation
The correlation between FPRO and FETH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPRO vs. FETH — Ранг доходности на риск
FPRO
FETH
Сравнение FPRO c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPRO | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.97 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.51 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | -0.84 | +4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPRO | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.47 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | -0.41 | +0.76 |
Просадки
Сравнение просадок FPRO и FETH
Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки FETH в -64.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPRO | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -64.00% | +31.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.67% | -62.95% | +55.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -62.95% | +60.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -32.73% | +20.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 37.82% | -35.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPRO и FETH
Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) составляет 3.54%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что FPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPRO | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 9.99% | -6.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 46.01% | -36.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 68.50% | -55.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 72.27% | -53.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 72.27% | -53.90% |
Сравнение комиссий FPRO и FETH
FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FETH в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPRO и FETH
Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как FETH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FETH Fidelity Ethereum Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.57% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
FPRO and FETH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (9.99%) compared to FPRO (3.54%). In terms of maximum drawdown, FPRO dropped -32.81% vs FETH's -64.00%.
On 1-year performance, FPRO leads with 10.32% vs -31.75% for FETH. On fees, FETH is cheaper at 0.00% per year. On volatility, FPRO has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FPRO has performed better with a 10.32% return vs -31.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FETH is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.59% for FPRO.
FPRO has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.00% for FETH.
FPRO is categorized as REIT, while FETH is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.59% for FPRO and 0.00% for FETH.
FPRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPRO и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор