Сравнение FPRO с FBTC
FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FPRO is a REIT fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FPRO is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FPRO returned 16.56% vs -46.29% for FBTC. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. FPRO charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FPRO и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPRO показывает доходность 17.00%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -26.63%.
FPRO
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 2.52%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 17.00%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -46.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPRO и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 17.00% | 2.60% | 6.96% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -26.63% | -6.56% | 94.28% |
Correlation
The correlation between FPRO and FBTC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPRO vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FPRO
FBTC
Сравнение FPRO c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPRO | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.82 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.87 | +3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | -1.40 | +7.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPRO и FBTC
Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки FBTC в -53.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPRO | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -53.35% | +20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.67% | -53.35% | +45.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -48.89% | +48.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -17.64% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 33.11% | -30.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPRO и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) составляет 5.13%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что FPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPRO | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 10.78% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.56% | 34.75% | -24.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 44.27% | -30.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 49.78% | -31.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.35% | 49.78% | -31.43% |
Сравнение комиссий FPRO и FBTC
FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPRO и FBTC
Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.42% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
FPRO and FBTC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (10.78%) compared to FPRO (5.13%). In terms of maximum drawdown, FPRO dropped -32.81% vs FBTC's -53.35%.
On 1-year performance, FPRO leads with 16.56% vs -46.29% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FPRO has been the lower-risk option at 5.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FPRO has performed better with a 16.56% return vs -46.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for FPRO.
FPRO has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 0.00% for FBTC.
FPRO is categorized as REIT, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.59% for FPRO and 0.25% for FBTC.
FPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPRO и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор