Сравнение FPRO с FBTC
FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) and FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) are both exchange-traded funds - FPRO is a REIT fund actively managed by Fidelity, while FBTC is a Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. FPRO is actively managed, while FBTC is passively managed. Over the past year, FPRO returned 10.32% vs -38.65% for FBTC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FPRO charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for FBTC.
Доходность
Сравнение доходности FPRO и FBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPRO показывает доходность 9.97%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -25.34%.
FPRO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 9.97%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 9.14%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
FBTC
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -18.37%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -29.78%
- 1 год
- -38.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPRO и FBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 9.97% | 2.60% | 7.82% |
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | -25.34% | -6.56% | 99.56% |
Correlation
The correlation between FPRO and FBTC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPRO vs. FBTC — Ранг доходности на риск
FPRO
FBTC
Сравнение FPRO c FBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPRO | FBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.86 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | -0.79 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | -1.36 | +5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPRO | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.89 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.30 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок FPRO и FBTC
Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и FBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPRO | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -49.33% | +16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.67% | -49.33% | +41.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -48.00% | +45.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -16.01% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 28.41% | -25.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPRO и FBTC
Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) составляет 3.54%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что FPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPRO | FBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 9.39% | -5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | 34.38% | -25.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 43.61% | -30.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 50.13% | -31.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 50.13% | -31.76% |
Сравнение комиссий FPRO и FBTC
FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPRO и FBTC
Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.57% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
FPRO and FBTC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBTC has higher volatility (9.39%) compared to FPRO (3.54%). In terms of maximum drawdown, FPRO dropped -32.81% vs FBTC's -49.33%.
On 1-year performance, FPRO leads with 10.32% vs -38.65% for FBTC. On fees, FBTC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FPRO has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FPRO has performed better with a 10.32% return vs -38.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBTC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for FPRO.
FPRO has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.00% for FBTC.
FPRO is categorized as REIT, while FBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.59% for FPRO and 0.25% for FBTC.
FPRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPRO и FBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор