PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPRO с FBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPRO с FBTC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC).

FPRO и FBTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. FBTC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 11 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FPRO и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPRO и FBTC

2026 (YTD)20252024
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		3.75%2.60%7.82%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust		-22.13%-6.56%99.56%

Доходность по периодам

С начала года, FPRO показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -22.13%.

FPRO

1 день
0.46%
1 месяц
-5.70%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.97%
1 год
2.84%
3 года*
6.57%
5 лет*
4.18%
10 лет*
—

FBTC

1 день
0.56%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-22.13%
6 месяцев
-42.09%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Investment ETF

Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust

Часто сравнивают с FPRO:
FPRO с FRELFPRO с FSRNXFPRO с FRFPRO с AOMRFPRO с VGSNXFPRO с VRTPXFPRO с QQQ
Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG

Сравнение комиссий FPRO и FBTC

FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FBTC в 0.25%.

FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust

Доходность на риск

FPRO vs. FBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPRO
Ранг доходности на риск FPRO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPRO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPRO c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPROFBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

-0.44

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

-0.37

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.96

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

-0.36

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

-0.75

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPRO vs. FBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPRO на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа FBTC равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPRO и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPROFBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

-0.44

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.36

-0.07

Корреляция

Корреляция между FPRO и FBTC составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPRO и FBTC

Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.72%2.69%2.50%2.83%2.67%1.69%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPRO и FBTC

Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки FBTC в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и FBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

FPROFBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-49.33%

+16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-49.33%

+36.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-45.76%

+39.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.02%

-14.18%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

23.23%

-20.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FPRO и FBTC

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) составляет 4.40%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Trust (FBTC) волатильность равна 12.91%. Это указывает на то, что FPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPROFBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

12.91%

-8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

36.78%

-27.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

45.27%

-28.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

51.16%

-32.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

51.16%

-32.65%