Сравнение FPRO с DTRE
FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) and DTRE (First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF) are both REIT funds. FPRO is actively managed, while DTRE is passively managed. Over the past 5 years, FPRO returned 3.88%/yr vs -1.17%/yr for DTRE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FPRO charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for DTRE.
Доходность
Сравнение доходности FPRO и DTRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPRO показывает доходность 14.20%, что значительно выше, чем у DTRE с доходностью 7.24%.
FPRO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 14.88%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
DTRE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- -1.17%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам FPRO и DTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 14.20% | 2.60% | 5.63% | 10.93% | -25.02% | 40.20% |
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | 7.24% | 8.32% | -9.71% | 13.89% | -26.53% | 26.37% |
Correlation
The correlation between FPRO and DTRE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between FPRO and DTRE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPRO vs. DTRE — Ранг доходности на риск
FPRO
DTRE
Сравнение FPRO c DTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPRO | DTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.10 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.74 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 2.21 | +2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPRO и DTRE
Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки DTRE в -72.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и DTRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPRO | DTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -72.26% | +39.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.67% | -9.61% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -20.65% | +3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -34.62% | +1.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -12.24% | +11.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.53% | -16.87% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.23% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPRO и DTRE
Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF (DTRE) имеют волатильность 5.01% и 4.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPRO | DTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 4.79% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 10.61% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 13.90% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 18.11% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 18.53% | -0.15% |
Сравнение комиссий FPRO и DTRE
FPRO берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DTRE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPRO и DTRE
Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности DTRE в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | 3.35% | 3.42% | 3.75% | 2.56% | 2.49% | 2.64% | 0.79% | 4.97% | 3.38% | 3.07% | 4.16% | 1.74% |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.48% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FPRO and DTRE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPRO has higher volatility (5.01%) compared to DTRE (4.79%). In terms of maximum drawdown, FPRO dropped -32.81% vs DTRE's -72.26%.
On 5-year performance, FPRO leads with 3.88% vs -1.17% for DTRE. On fees, FPRO is cheaper at 0.59% per year. On volatility, DTRE has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FPRO has performed better with a 3.88% return vs -1.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FPRO is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for DTRE.
DTRE has the higher dividend yield at 3.35%, compared with 2.48% for FPRO.
They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for FPRO and 0.60% for DTRE.
FPRO currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPRO и DTRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор