Сравнение FPRO с DTCR
FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both REIT funds. FPRO is actively managed, while DTCR is passively managed. Over the past 5 years, FPRO returned 3.88%/yr vs 14.82%/yr for DTCR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPRO charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности FPRO и DTCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPRO показывает доходность 14.20%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 49.19%.
FPRO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 14.20%
- 6 месяцев
- 14.88%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 49.19%
- 6 месяцев
- 51.34%
- 1 год
- 73.85%
- 3 года*
- 35.46%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPRO и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 14.20% | 2.60% | 5.63% | 10.93% | -25.02% | 40.20% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 49.19% | 28.99% | 14.92% | 18.93% | -30.89% | 15.60% |
Correlation
The correlation between FPRO and DTCR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between FPRO and DTCR has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPRO vs. DTCR — Ранг доходности на риск
FPRO
DTCR
Сравнение FPRO c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPRO | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.51 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 5.76 | -4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 17.72 | -13.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPRO и DTCR
Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPRO | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -38.98% | +6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.67% | -12.89% | +5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -24.96% | +8.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -38.98% | +6.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -3.02% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.53% | -12.28% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 4.18% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPRO и DTCR
Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) составляет 5.01%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 9.71%. Это указывает на то, что FPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPRO | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 9.71% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 18.51% | -8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 23.26% | -9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.68% | 22.15% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 22.10% | -3.72% |
Сравнение комиссий FPRO и DTCR
FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPRO и DTCR
Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности DTCR в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.74% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.48% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FPRO and DTCR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DTCR has higher volatility (9.71%) compared to FPRO (5.01%). In terms of maximum drawdown, FPRO dropped -32.81% vs DTCR's -38.98%.
On 5-year performance, DTCR leads with 14.82% vs 3.88% for FPRO. On fees, DTCR is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FPRO has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DTCR has performed better with a 14.82% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTCR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for FPRO.
FPRO has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.74% for DTCR.
They also come from different issuers: Fidelity and Global X. Their fees differ too: 0.59% for FPRO and 0.50% for DTCR.
DTCR currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPRO и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор