PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPNIX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPNIX с VIITX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA New Income Fund (FPNIX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).

FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FPNIX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA New Income Fund (FPNIX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPNIX и VIITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.16%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%2.51%3.81%2.30%2.67%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.13%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, FPNIX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции FPNIX превзошли акции VIITX по среднегодовой доходности: 2.86% против 2.15% соответственно.

FPNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.38%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.98%
10 лет*
2.86%

VIITX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.97%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.77%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.58%
10 лет*
2.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA New Income Fund

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с VOOFPNIX с IGSBFPNIX с PBSMXFPNIX с JPLDFPNIX с PSTQXFPNIX с JPST
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с SPYGVIITX с VFSUXVIITX с MSTDX

Сравнение комиссий FPNIX и VIITX

FPNIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.

FPNIX
FPA New Income Fund
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Доходность на риск

FPNIX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPNIX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPNIXVIITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.80

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.65

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.66

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

9.91

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPNIX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPNIX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIITX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPNIX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPNIXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.80

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.41

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

0.71

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.75

+0.27

Корреляция

Корреляция между FPNIX и VIITX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPNIX и VIITX

Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности VIITX в 4.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPNIX
FPA New Income Fund		3.81%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.16%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Просадки

Сравнение просадок FPNIX и VIITX

Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и VIITX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPNIXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-11.86%

-11.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-1.89%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.67%

-11.86%

+7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.67%

-11.86%

+7.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.30%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-2.15%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.51%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FPNIX и VIITX

Текущая волатильность для FPA New Income Fund (FPNIX) составляет 1.08%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPNIXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

1.15%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

1.72%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65%

2.74%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.41%

3.82%

-1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.88%

3.05%

-1.17%