PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPNIX с THOPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPNIX с THOPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA New Income Fund (FPNIX) и Thompson Bond Fund (THOPX).

FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г.. THOPX управляется Thompson IM. Фонд был запущен 10 февр. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FPNIX и THOPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA New Income Fund (FPNIX) и Thompson Bond Fund (THOPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPNIX и THOPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.16%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%2.51%3.81%2.30%2.67%
THOPX
Thompson Bond Fund		0.28%7.98%11.54%6.98%-7.28%5.75%-1.71%5.56%1.80%4.75%

Доходность по периодам

С начала года, FPNIX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у THOPX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции FPNIX уступали акциям THOPX по среднегодовой доходности: 2.86% против 4.41% соответственно.

FPNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.38%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.98%
10 лет*
2.86%

THOPX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.74%
С начала года
0.28%
6 месяцев
1.78%
1 год
5.54%
3 года*
8.55%
5 лет*
4.15%
10 лет*
4.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA New Income Fund

Thompson Bond Fund

Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с VOOFPNIX с IGSBFPNIX с PBSMXFPNIX с JPLDFPNIX с PSTQXFPNIX с JPST
Часто сравнивают с THOPX:
THOPX с BNDTHOPX с FFRHXTHOPX с AGGTHOPX с SPSBTHOPX с OAKBXTHOPX с TRBUXTHOPX с fcntx

Сравнение комиссий FPNIX и THOPX

FPNIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии THOPX в 0.71%.

THOPX
Thompson Bond Fund
FPNIX
FPA New Income Fund

Доходность на риск

FPNIX vs. THOPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
THOPX
Ранг доходности на риск THOPX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THOPX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THOPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THOPX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THOPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THOPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPNIX c THOPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и Thompson Bond Fund (THOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPNIXTHOPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.76

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

3.92

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.60

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

3.56

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

14.21

-4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPNIX vs. THOPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPNIX на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа THOPX равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPNIX и THOPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPNIXTHOPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.76

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

1.96

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

2.01

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.25

-0.23

Корреляция

Корреляция между FPNIX и THOPX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPNIX и THOPX

Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности THOPX в 5.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPNIX
FPA New Income Fund		3.81%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%
THOPX
Thompson Bond Fund		5.14%4.90%5.34%5.88%3.93%3.59%5.16%3.48%3.07%3.06%4.24%4.58%

Просадки

Сравнение просадок FPNIX и THOPX

Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки THOPX в -19.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и THOPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPNIXTHOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-19.45%

-3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-1.61%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.67%

-8.00%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.67%

-11.74%

+7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.01%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-1.87%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.40%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FPNIX и THOPX

FPA New Income Fund (FPNIX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Thompson Bond Fund (THOPX) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPNIXTHOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.83%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

1.36%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65%

2.09%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.41%

2.13%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.88%

2.20%

-0.32%