PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPNIX с QRSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPNIX с QRSVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA New Income Fund (FPNIX) и FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX).

FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г.. QRSVX - это пассивный фонд от FPA, который отслеживает доходность Russell 2000 Value. Фонд был запущен 13 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FPNIX и QRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA New Income Fund (FPNIX) и FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPNIX и QRSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.16%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%0.14%
QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class		6.07%13.37%10.72%16.04%-9.14%23.16%2.50%

Доходность по периодам

С начала года, FPNIX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у QRSVX с доходностью 6.07%.

FPNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.38%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.98%
10 лет*
2.86%

QRSVX

1 день
2.23%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.07%
6 месяцев
5.67%
1 год
22.31%
3 года*
15.33%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA New Income Fund

FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class

Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с IGSBFPNIX с VOOFPNIX с PBSMXFPNIX с JPLDFPNIX с PSTQXFPNIX с JPST
Часто сравнивают с QRSVX:
QRSVX с RPTIXQRSVX с XMVMQRSVX с AFMCQRSVX с HAMVXQRSVX с VSCAXQRSVX с FMDEQRSVX с DODGX

Сравнение комиссий FPNIX и QRSVX

FPNIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QRSVX в 0.94%.

QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class
FPNIX
FPA New Income Fund

Доходность на риск

FPNIX vs. QRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QRSVX
Ранг доходности на риск QRSVX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRSVX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRSVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRSVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRSVX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRSVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPNIX c QRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPNIXQRSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.20

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.83

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.82

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

7.65

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPNIX vs. QRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPNIX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа QRSVX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPNIX и QRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPNIXQRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.20

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.50

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.65

+0.37

Корреляция

Корреляция между FPNIX и QRSVX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPNIX и QRSVX

Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности QRSVX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPNIX
FPA New Income Fund		3.81%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%
QRSVX
FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class		4.19%4.45%4.86%2.56%2.07%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPNIX и QRSVX

Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки QRSVX в -20.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и QRSVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPNIXQRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-20.59%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-12.93%

+10.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.67%

-20.59%

+15.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-5.01%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-5.03%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

3.08%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FPNIX и QRSVX

Текущая волатильность для FPA New Income Fund (FPNIX) составляет 1.08%, в то время как у FPA Queens Road Small Cap Value Fund Investor Class (QRSVX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPNIXQRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

4.86%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

10.94%

-9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65%

19.52%

-16.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.41%

17.46%

-15.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.88%

17.55%

-15.67%