Сравнение FPNIX с MINT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA New Income Fund (FPNIX) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT).
FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г.. MINT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FPNIX и MINT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPNIX и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPNIX FPA New Income Fund | -0.16% | 6.71% | 4.58% | 6.78% | -3.10% | 0.84% | 2.51% | 3.81% | 2.30% | 2.67% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 0.96% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.72% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FPNIX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у MINT с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции FPNIX превзошли акции MINT по среднегодовой доходности: 2.86% против 2.68% соответственно.
FPNIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 2.86%
MINT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPNIX и MINT
FPNIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MINT в 0.36%.
Доходность на риск
FPNIX vs. MINT — Ранг доходности на риск
FPNIX
MINT
Сравнение FPNIX c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPNIX | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 12.69 | -10.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 24.85 | -22.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 9.78 | -8.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 28.78 | -26.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 237.55 | -227.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPNIX | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 12.69 | -10.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 5.76 | -4.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | 2.84 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 2.42 | -1.40 |
Корреляция
Корреляция между FPNIX и MINT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPNIX и MINT
Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности MINT в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPNIX FPA New Income Fund | 3.81% | 3.36% | 4.39% | 3.37% | 2.13% | 1.24% | 2.17% | 2.63% | 3.10% | 2.84% | 2.31% | 1.87% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.44% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок FPNIX и MINT
Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и MINT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPNIX | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.95% | -4.62% | -18.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.97% | -0.16% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.67% | -2.42% | -2.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.67% | -4.62% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | 0.00% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -0.17% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.02% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPNIX и MINT
FPA New Income Fund (FPNIX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPNIX | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.09% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 0.17% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65% | 0.36% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.41% | 0.58% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.88% | 0.95% | +0.93% |