Сравнение FPNIX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA New Income Fund (FPNIX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FPNIX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPNIX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPNIX FPA New Income Fund | -0.16% | 6.71% | 4.58% | 6.78% | -3.10% | 0.84% | 2.51% | 3.81% | 2.30% | 2.67% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, FPNIX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции FPNIX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 2.86% против 3.33% соответственно.
FPNIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 2.86%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPNIX и GPARX
FPNIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
FPNIX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
FPNIX
GPARX
Сравнение FPNIX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPNIX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.73 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 2.29 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.44 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 11.20 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPNIX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.73 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.54 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | 0.79 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.76 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между FPNIX и GPARX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPNIX и GPARX
Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPNIX FPA New Income Fund | 3.81% | 3.36% | 4.39% | 3.37% | 2.13% | 1.24% | 2.17% | 2.63% | 3.10% | 2.84% | 2.31% | 1.87% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок FPNIX и GPARX
Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPNIX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.95% | -15.56% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.97% | -4.68% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.67% | -15.56% | +10.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.67% | -15.56% | +10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -0.88% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -2.40% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 1.02% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPNIX и GPARX
Текущая волатильность для FPA New Income Fund (FPNIX) составляет 1.08%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPNIX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 2.14% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 6.13% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65% | 6.57% | -3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.41% | 4.94% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.88% | 4.23% | -2.35% |