Сравнение FPNIX с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA New Income Fund (FPNIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).
FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FPNIX и BSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPNIX и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPNIX FPA New Income Fund | -0.16% | 6.71% | 4.58% | 6.78% | -3.10% | 0.84% | 2.51% | 3.81% | 2.30% | 2.67% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.16% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -1.09% | 4.70% | 4.98% | 1.34% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FPNIX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции FPNIX превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 2.86% против 1.97% соответственно.
FPNIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 2.98%
- 10 лет*
- 2.86%
BSV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPNIX и BSV
FPNIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%.
Доходность на риск
FPNIX vs. BSV — Ранг доходности на риск
FPNIX
BSV
Сравнение FPNIX c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPNIX | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 2.04 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 3.25 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 3.23 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.08 | 12.23 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPNIX | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 2.04 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.24 | 0.62 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.52 | 0.83 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.86 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FPNIX и BSV составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPNIX и BSV
Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности BSV в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPNIX FPA New Income Fund | 3.81% | 3.36% | 4.39% | 3.37% | 2.13% | 1.24% | 2.17% | 2.63% | 3.10% | 2.84% | 2.31% | 1.87% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.93% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок FPNIX и BSV
Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и BSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPNIX | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.95% | -8.54% | -14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.97% | -1.29% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.67% | -8.54% | +3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.67% | -8.54% | +3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -0.76% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -0.98% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 0.34% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPNIX и BSV
FPA New Income Fund (FPNIX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPNIX | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 0.78% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.64% | 1.19% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65% | 2.00% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.41% | 2.71% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.88% | 2.37% | -0.49% |