PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPKFX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPKFX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FPKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FPKFX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPKFX и FNILX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		-3.94%11.37%18.95%20.29%-17.11%19.10%20.22%9.41%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-7.30%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%13.17%

Доходность по периодам

С начала года, FPKFX показывает доходность -3.94%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -7.30%.

FPKFX

1 день
-0.36%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
-1.95%
1 год
11.47%
3 года*
13.24%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—

FNILX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-5.00%
1 год
14.41%
3 года*
17.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Puritan K6 Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FPKFX:
FPKFX с TRAIXFPKFX с FBKFXFPKFX с VOOFPKFX с FZABXFPKFX с FPURXFPKFX с FZACXFPKFX с FLCNX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FPKFX и FNILX

FPKFX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FPKFX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPKFX
Ранг доходности на риск FPKFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPKFX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPKFX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPKFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPKFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPKFX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPKFX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPKFXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.83

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.28

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.04

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.96

5.01

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPKFX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPKFX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPKFX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPKFXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.83

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.65

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.64

+0.11

Корреляция

Корреляция между FPKFX и FNILX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPKFX и FNILX

Дивидендная доходность FPKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности FNILX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		4.36%4.19%3.83%1.67%1.62%4.34%1.40%0.63%0.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.09%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Просадки

Сравнение просадок FPKFX и FNILX

Максимальная просадка FPKFX за все время составила -24.46%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPKFX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPKFXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.46%

-33.76%

+9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

-12.18%

+3.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-25.40%

+3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-9.01%

+1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-5.47%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.54%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FPKFX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) составляет 3.98%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что FPKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPKFXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.23%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.72%

9.14%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

18.26%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

17.22%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.36%

20.17%

-5.81%