Сравнение FPKFX с TRAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX).
FPKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 14 июн. 2019 г.. TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FPKFX и TRAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPKFX и TRAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPKFX Fidelity Puritan K6 Fund | -1.56% | 11.37% | 18.95% | 20.29% | -17.11% | 19.10% | 20.22% | 9.41% |
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | -3.16% | 21.05% | 12.64% | 19.01% | -11.89% | 18.59% | 18.28% | 8.00% |
Доходность по периодам
С начала года, FPKFX показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у TRAIX с доходностью -3.16%.
FPKFX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
TRAIX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 9.36%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPKFX и TRAIX
FPKFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии TRAIX в 0.59%.
Доходность на риск
FPKFX vs. TRAIX — Ранг доходности на риск
FPKFX
TRAIX
Сравнение FPKFX c TRAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPKFX | TRAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 2.39 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.56 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.41 | 10.55 | -4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPKFX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.71 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.90 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между FPKFX и TRAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPKFX и TRAIX
Дивидендная доходность FPKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности TRAIX в 16.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPKFX Fidelity Puritan K6 Fund | 4.26% | 4.19% | 3.83% | 1.67% | 1.62% | 4.34% | 1.40% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRAIX T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class | 16.39% | 15.87% | 10.52% | 4.28% | 9.70% | 9.35% | 8.08% | 5.92% | 7.57% | 6.96% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок FPKFX и TRAIX
Максимальная просадка FPKFX за все время составила -24.46%, что меньше максимальной просадки TRAIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPKFX и TRAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPKFX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.46% | -26.84% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.65% | -6.77% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.33% | -17.00% | -5.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -4.45% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -2.86% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.65% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPKFX и TRAIX
Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что FPKFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPKFX | TRAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 3.66% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | 9.74% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 13.50% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.63% | 13.25% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 12.98% | +1.41% |