PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPKFX с FZACX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPKFX с FZACX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPKFX (Fidelity Puritan K6 Fund) and FZACX (Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z) are both mutual funds - FPKFX is a Diversified Portfolio fund managed by Fidelity, while FZACX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FPKFX returned 9.59%/yr vs 13.99%/yr for FZACX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FPKFX charges 0.32%/yr vs 0.48%/yr for FZACX.

Доходность

Сравнение доходности FPKFX и FZACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPKFX показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у FZACX с доходностью 14.68%.

FPKFX

1 день
0.37%
1 месяц
4.18%
С начала года
10.10%
6 месяцев
9.81%
1 год
22.61%
3 года*
16.99%
5 лет*
9.59%
10 лет*
—

FZACX

1 день
0.50%
1 месяц
6.02%
С начала года
14.68%
6 месяцев
14.49%
1 год
31.61%
3 года*
23.63%
5 лет*
13.99%
10 лет*
16.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPKFX и FZACX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		10.10%11.37%18.95%20.29%-17.11%19.10%20.22%9.41%
FZACX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z		14.68%14.06%28.02%28.33%-19.88%28.19%27.41%11.51%

Correlation

The correlation between FPKFX and FZACX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2019 г.

0.99

The correlation between FPKFX and FZACX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Puritan K6 Fund

Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z

Часто сравнивают с FPKFX:
FPKFX с TRAIXFPKFX с FBKFXFPKFX с VOOFPKFX с FPURXFPKFX с FZABXFPKFX с FLCNXFPKFX с PRWCX
Часто сравнивают с FZACX:
FZACX с FDESXFZACX с FDTEXFZACX с FDTOXFZACX с JQUAFZACX с FITLXFZACX с JLGMXFZACX с FLCNX

Доходность на риск

FPKFX vs. FZACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPKFX
Ранг доходности на риск FPKFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPKFX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPKFX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPKFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPKFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPKFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FZACX
Ранг доходности на риск FZACX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZACX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZACX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZACX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZACX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZACX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPKFX c FZACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) и Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPKFXFZACXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.28

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.06

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.25

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.94

14.29

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPKFX vs. FZACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPKFX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZACX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPKFX и FZACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPKFXFZACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.28

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.78

+0.11

Просадки

Сравнение просадок FPKFX и FZACX

Максимальная просадка FPKFX за все время составила -24.46%, что меньше максимальной просадки FZACX в -30.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPKFX и FZACX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPKFXFZACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.46%

-30.35%

+5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.48%

-9.99%

+2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.90%

-26.71%

+11.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-26.71%

+4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-5.07%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.26%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FPKFX и FZACX

Текущая волатильность для Fidelity Puritan K6 Fund (FPKFX) составляет 3.22%, в то время как у Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z (FZACX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что FPKFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPKFXFZACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

4.22%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

11.16%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

14.26%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.63%

19.57%

-6.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

19.50%

-5.19%

Сравнение комиссий FPKFX и FZACX

FPKFX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FZACX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPKFX и FZACX

Дивидендная доходность FPKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности FZACX в 5.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPKFX
Fidelity Puritan K6 Fund		3.81%4.19%3.83%1.67%1.62%4.34%1.40%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
FZACX
Fidelity Advisor Diversified Stock Fund Class Z		5.47%6.28%13.41%3.39%8.71%16.27%5.10%3.12%13.16%7.44%1.60%8.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FPKFX and FZACX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FZACX has higher volatility (4.22%) compared to FPKFX (3.22%). In terms of maximum drawdown, FPKFX dropped -24.46% vs FZACX's -30.35%.

FPKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPKFX и FZACX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор