Сравнение FPIOX с CRDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

FPIOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FPIOX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPIOX и CRDOX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
FPIOX Strategic Advisers Income Opportunities Fund	-1.67%	8.47%	7.89%	11.85%	-11.84%	5.35%	3.04%
CRDOX Six Circles Credit Opportunities Fund	-1.45%	7.48%	8.69%	8.06%	-10.62%	2.66%	1.71%

Доходность по периодам

С начала года, FPIOX показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у CRDOX с доходностью -1.45%.

FPIOX

1 день: 0.57%

1 месяц: -1.56%

С начала года: -1.67%

6 месяцев: -0.75%

1 год: 5.70%

3 года*: 7.49%

5 лет*: 3.45%

10 лет*: 5.37%

CRDOX

1 день: 0.34%

1 месяц: -2.43%

С начала года: -1.45%

6 месяцев: 0.10%

1 год: 6.40%

3 года*: 6.56%

5 лет*: 2.70%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Strategic Advisers Income Opportunities Fund

Название символа

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с FPIOX:

FPIOX с SCHD FPIOX с EMO FPIOX с FOCIX FPIOX с FSELX FPIOX с VYM FPIOX с FSPSX FPIOX с RCRYX

Часто сравнивают с CRDOX:

CRDOX с FXAIX CRDOX с VOO CRDOX с HEFA CRDOX с KHYAX CRDOX с BRHYX CRDOX с IPHYX CRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий FPIOX и CRDOX

FPIOX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

FPIOX

Strategic Advisers Income Opportunities Fund

CRDOX

Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

FPIOX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPIOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRDOX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPIOX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FPIOX	CRDOX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.70	2.04	-0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.47	2.80	-0.33
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.38	1.47	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.29	1.81	-0.52
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.34	8.08	-2.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPIOX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPIOX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDOX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPIOX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FPIOX	CRDOX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.70	2.04	-0.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.71	0.66	+0.05
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.99	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.92	0.72	+0.21

Корреляция

Корреляция между FPIOX и CRDOX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPIOX и CRDOX

Дивидендная доходность FPIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности CRDOX в 6.34%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FPIOX Strategic Advisers Income Opportunities Fund	3.97%	5.34%	5.81%	5.52%	4.34%	4.70%	5.20%	5.53%	5.48%	5.02%	5.88%	6.58%
CRDOX Six Circles Credit Opportunities Fund	6.34%	5.18%	6.96%	6.86%	5.82%	2.73%	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPIOX и CRDOX

Максимальная просадка FPIOX за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPIOX и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FPIOX	CRDOX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-36.95%	-15.92%	-21.03%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.10%	-3.14%	+0.04%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-15.14%	-15.92%	+0.78%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-21.77%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.10%	-2.81%	+0.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-3.68%	-3.63%	-0.05%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.95%	0.70%	+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FPIOX и CRDOX

Текущая волатильность для Strategic Advisers Income Opportunities Fund (FPIOX) составляет 1.30%, в то время как у Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что FPIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FPIOX	CRDOX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.30%	1.44%	-0.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.19%	2.19%	0.00%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.04%	3.28%	+0.76%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.03%	4.11%	+0.92%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	5.53%	4.04%	+1.49%

Сравнение FPIOX с CRDOX

Доходность

Сравнение доходности FPIOX и CRDOX

Сравнение доходности по годам FPIOX и CRDOX

Доходность по периодам

FPIOX

CRDOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FPIOX и CRDOX

Доходность на риск

FPIOX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

FPIOX

CRDOX

Сравнение FPIOX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FPIOX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPIOX и CRDOX

Просадки

Сравнение просадок FPIOX и CRDOX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FPIOX и CRDOX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)