Сравнение FPIFX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
FPIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности FPIFX и VWINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPIFX и VWINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPIFX Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class | -0.53% | 13.34% | 7.68% | 12.73% | -15.94% | 8.42% | 12.72% | 18.11% | -3.85% | 13.90% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
Доходность по периодам
С начала года, FPIFX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции FPIFX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 6.72% против 5.67% соответственно.
FPIFX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 6.72%
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPIFX и VWINX
FPIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FPIFX vs. VWINX — Ранг доходности на риск
FPIFX
VWINX
Сравнение FPIFX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPIFX | VWINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.23 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 1.73 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.73 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 6.81 | +1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPIFX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.23 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.60 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.82 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.08 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между FPIFX и VWINX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPIFX и VWINX
Дивидендная доходность FPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности VWINX в 7.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPIFX Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class | 5.99% | 5.95% | 5.83% | 2.42% | 2.95% | 2.67% | 2.54% | 17.42% | 2.50% | 1.85% | 1.83% | 1.91% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок FPIFX и VWINX
Максимальная просадка FPIFX за все время составила -21.59%, примерно равная максимальной просадке VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPIFX и VWINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPIFX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -21.72% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -5.01% | -0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -15.30% | -6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.59% | -17.43% | -4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -3.13% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -2.64% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.27% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPIFX и VWINX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FPIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPIFX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 2.25% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 3.74% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 6.70% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.53% | 6.96% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 6.90% | +1.90% |