PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPIFX с ANCFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPIFX с ANCFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPIFX (Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class) and ANCFX (American Funds Fundamental Investors Class A) are both mutual funds - FPIFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while ANCFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, FPIFX returned 7.23%/yr vs 14.90%/yr for ANCFX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FPIFX charges 0.12%/yr vs 0.59%/yr for ANCFX.

Доходность

Сравнение доходности FPIFX и ANCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPIFX показывает доходность 6.23%, что значительно ниже, чем у ANCFX с доходностью 15.14%. За последние 10 лет акции FPIFX уступали акциям ANCFX по среднегодовой доходности: 7.23% против 14.90% соответственно.

FPIFX

1 день
0.17%
1 месяц
2.70%
С начала года
6.23%
6 месяцев
6.50%
1 год
15.65%
3 года*
11.24%
5 лет*
4.98%
10 лет*
7.23%

ANCFX

1 день
0.00%
1 месяц
5.89%
С начала года
15.14%
6 месяцев
16.14%
1 год
34.54%
3 года*
26.09%
5 лет*
14.91%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPIFX и ANCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPIFX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class		6.23%13.34%7.68%12.73%-15.94%8.42%12.72%18.11%-3.85%13.90%
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		15.14%24.21%22.73%25.86%-16.66%22.43%14.92%27.07%-8.13%22.80%

Correlation

The correlation between FPIFX and ANCFX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2009 г.

0.92

The correlation between FPIFX and ANCFX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class

American Funds Fundamental Investors Class A

Часто сравнивают с FPIFX:
FPIFX с VTWNXFPIFX с FKIFXFPIFX с VWENXFPIFX с VWINXFPIFX с VTHRXFPIFX с AACTXFPIFX с FIKFX
Часто сравнивают с ANCFX:
ANCFX с AGTHXANCFX с VOOANCFX с SPYANCFX с AMRMXANCFX с FXAIXANCFX с VTSAXANCFX с FSPGX

Доходность на риск

FPIFX vs. ANCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPIFX
Ранг доходности на риск FPIFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPIFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPIFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPIFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPIFX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPIFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
ANCFX
Ранг доходности на риск ANCFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANCFX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANCFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANCFX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANCFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANCFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPIFX c ANCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) и American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPIFXANCFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.58

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.47

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.33

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

15.41

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPIFX vs. ANCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPIFX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANCFX равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPIFX и ANCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPIFXANCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.58

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.89

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.84

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.64

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FPIFX и ANCFX

Максимальная просадка FPIFX за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки ANCFX в -53.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPIFX и ANCFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPIFXANCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.59%

-53.29%

+31.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.11%

-10.66%

+5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.84%

-17.97%

+10.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-25.07%

+3.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.59%

-33.93%

+12.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.08%

-7.32%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

2.30%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FPIFX и ANCFX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) составляет 2.15%, в то время как у American Funds Fundamental Investors Class A (ANCFX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что FPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPIFXANCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

3.68%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.10%

10.82%

-5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.25%

13.75%

-7.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.55%

16.80%

-8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.82%

17.73%

-8.91%

Сравнение комиссий FPIFX и ANCFX

FPIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ANCFX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPIFX и ANCFX

Дивидендная доходность FPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности ANCFX в 7.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANCFX
American Funds Fundamental Investors Class A		7.43%8.54%8.90%5.80%4.98%10.97%2.61%6.91%9.31%7.28%4.71%6.08%
FPIFX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class		5.79%5.95%5.83%2.42%2.95%2.67%2.54%17.42%2.50%1.85%1.83%1.91%

Часто задаваемые вопросы

FPIFX and ANCFX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANCFX has higher volatility (3.68%) compared to FPIFX (2.15%). In terms of maximum drawdown, FPIFX dropped -21.59% vs ANCFX's -53.29%.

ANCFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPIFX и ANCFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор