Сравнение FPIFX с VTWNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX).
FPIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPIFX или VTWNX.
Основные характеристики
| FPIFX | VTWNX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.61% | 8.84% |
| Дох-ть за 1 год | 18.69% | 16.44% |
| Дох-ть за 3 года | 1.05% | 1.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.42% | 5.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.72% | 5.78% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 1.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.96 | 2.38 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 1.37 | 1.54 |
| Коэф-т Мартина | 16.42 | 5.37 |
| Индекс Язвы | 1.09% | 3.10% |
| Дневная вол-ть | 6.75% | 10.23% |
| Макс. просадка | -21.59% | -42.16% |
| Текущая просадка | -0.71% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между FPIFX и VTWNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FPIFX и VTWNX
С начала года, FPIFX показывает доходность 9.61%, что значительно выше, чем у VTWNX с доходностью 8.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPIFX имеют среднегодовую доходность 5.72%, а акции VTWNX немного впереди с 5.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPIFX и VTWNX
FPIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTWNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPIFX c VTWNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPIFX и VTWNX
Дивидендная доходность FPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности VTWNX в 2.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPIFX Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class | 2.46% | 2.42% | 2.62% | 1.52% | 1.38% | 2.03% | 2.17% | 1.72% | 1.79% | 1.91% | 4.65% | 0.36% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 2.70% | 2.94% | 2.58% | 2.54% | 1.62% | 2.43% | 2.60% | 2.01% | 1.99% | 2.18% | 1.90% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок FPIFX и VTWNX
Максимальная просадка FPIFX за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPIFX и VTWNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPIFX и VTWNX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что FPIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.