Сравнение FPIFX с VTWNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX).
FPIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FPIFX и VTWNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPIFX и VTWNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPIFX Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class | -0.53% | 13.34% | 7.68% | 12.73% | -15.94% | 8.42% | 12.72% | 18.11% | -3.85% | 13.90% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -0.47% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
Доходность по периодам
С начала года, FPIFX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у VTWNX с доходностью -0.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPIFX имеют среднегодовую доходность 6.72%, а акции VTWNX немного отстают с 6.43%.
FPIFX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 6.72%
VTWNX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 6.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPIFX и VTWNX
FPIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTWNX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FPIFX vs. VTWNX — Ранг доходности на риск
FPIFX
VTWNX
Сравнение FPIFX c VTWNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) и Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPIFX | VTWNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.63 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.34 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.34 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 9.54 | -1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPIFX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.63 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.53 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FPIFX и VTWNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPIFX и VTWNX
Дивидендная доходность FPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности VTWNX в 8.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPIFX Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class | 5.99% | 5.95% | 5.83% | 2.42% | 2.95% | 2.67% | 2.54% | 17.42% | 2.50% | 1.85% | 1.83% | 1.91% |
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.24% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
Просадки
Сравнение просадок FPIFX и VTWNX
Максимальная просадка FPIFX за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки VTWNX в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPIFX и VTWNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPIFX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -42.16% | +20.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -4.50% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -19.38% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.59% | -19.38% | -2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -3.26% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -4.83% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.10% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPIFX и VTWNX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что FPIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPIFX | VTWNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 2.73% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 3.95% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 6.39% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.53% | 7.39% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 8.27% | +0.53% |