PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPIFX с VWENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPIFX с VWENX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).

FPIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPIFX или VWENX.

Корреляция

Корреляция между FPIFX и VWENX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FPIFX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPIFX:

0.65

VWENX:

0.77

Коэф-т Сортино

FPIFX:

0.77

VWENX:

1.23

Коэф-т Омега

FPIFX:

1.10

VWENX:

1.18

Коэф-т Кальмара

FPIFX:

0.53

VWENX:

0.87

Коэф-т Мартина

FPIFX:

1.85

VWENX:

3.51

Индекс Язвы

FPIFX:

2.38%

VWENX:

2.97%

Дневная вол-ть

FPIFX:

8.42%

VWENX:

12.78%

Макс. просадка

FPIFX:

-27.84%

VWENX:

-36.02%

Текущая просадка

FPIFX:

-2.53%

VWENX:

-2.31%

Доходность по периодам

С начала года, FPIFX показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции FPIFX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 3.20% против 8.27% соответственно.

FPIFX

С начала года

2.03%

1 месяц

3.60%

6 месяцев

-1.31%

1 год

5.44%

5 лет

5.13%

10 лет

3.20%

VWENX

С начала года

1.15%

1 месяц

6.17%

6 месяцев

-0.30%

1 год

9.81%

5 лет

10.57%

10 лет

8.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPIFX и VWENX

FPIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
FPIFX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPIFX и VWENX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPIFX
Ранг риск-скорректированной доходности FPIFX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPIFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPIFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPIFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPIFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPIFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг риск-скорректированной доходности VWENX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWENX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPIFX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPIFX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWENX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPIFX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPIFX и VWENX

Дивидендная доходность FPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что меньше доходности VWENX в 10.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPIFX
Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class		2.49%2.89%2.42%2.62%1.52%1.38%2.03%2.17%1.72%1.79%1.91%4.65%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		10.83%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%6.55%4.53%6.58%6.47%

Просадки

Сравнение просадок FPIFX и VWENX

Максимальная просадка FPIFX за все время составила -27.84%, что меньше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPIFX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FPIFX и VWENX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) составляет 2.22%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что FPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...