Сравнение FPIFX с VTHRX
FPIFX (Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class) and VTHRX (Vanguard Target Retirement 2030 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, FPIFX returned 6.97%/yr vs 8.65%/yr for VTHRX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. FPIFX charges 0.12%/yr vs 0.08%/yr for VTHRX.
Доходность
Сравнение доходности FPIFX и VTHRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPIFX показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью 8.69%. За последние 10 лет акции FPIFX уступали акциям VTHRX по среднегодовой доходности: 6.97% против 8.65% соответственно.
FPIFX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 5.04%
- С начала года
- 6.41%
- 1 год
- 12.00%
- 3 года*
- 10.84%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 6.97%
- Всё время*
- 6.92%
VTHRX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 6.65%
- С начала года
- 8.69%
- 1 год
- 16.04%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 8.65%
- Всё время*
- 7.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FPIFX и VTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPIFX Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class | 6.41% | 13.34% | 7.68% | 12.73% | -15.94% | 8.42% | 12.72% | 18.11% | -3.85% | 13.90% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 8.69% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
Correlation
The correlation between FPIFX and VTHRX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2009 г. | 0.97 |
The correlation between FPIFX and VTHRX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPIFX vs. VTHRX — Ранг доходности на риск
FPIFX
VTHRX
Сравнение FPIFX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPIFX | VTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 2.44 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.66 | 10.10 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPIFX и VTHRX
Максимальная просадка FPIFX за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPIFX и VTHRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPIFX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -49.57% | +27.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.11% | -6.56% | +1.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.88% | -9.64% | +2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -22.75% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.59% | -24.86% | +3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -6.14% | +3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 1.58% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPIFX и VTHRX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) составляет 2.16%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что FPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPIFX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 2.87% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.84% | 7.57% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.91% | 8.93% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 10.50% | -1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 11.23% | -2.43% |
Сравнение комиссий FPIFX и VTHRX
FPIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPIFX и VTHRX
Дивидендная доходность FPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%, что больше доходности VTHRX в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPIFX Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class | 5.78% | 5.95% | 5.83% | 2.42% | 2.95% | 2.67% | 2.54% | 17.42% | 2.50% | 1.85% | 1.83% | 1.91% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 3.71% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FPIFX and VTHRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VTHRX has higher volatility (2.87%) compared to FPIFX (2.16%). In terms of maximum drawdown, FPIFX dropped -21.59% vs VTHRX's -49.57%.
VTHRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPIFX и VTHRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор