Сравнение FPIFX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
FPIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FPIFX и VTHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPIFX и VTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPIFX Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class | -0.53% | 13.34% | 7.68% | 12.73% | -15.94% | 8.42% | 12.72% | 18.11% | -3.85% | 13.90% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -1.04% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FPIFX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у VTHRX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции FPIFX уступали акциям VTHRX по среднегодовой доходности: 6.72% против 8.19% соответственно.
FPIFX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 6.72%
VTHRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPIFX и VTHRX
FPIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FPIFX vs. VTHRX — Ранг доходности на риск
FPIFX
VTHRX
Сравнение FPIFX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPIFX | VTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.46 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.05 | 2.09 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.05 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 8.88 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPIFX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.46 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.57 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.73 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.47 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между FPIFX и VTHRX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPIFX и VTHRX
Дивидендная доходность FPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что больше доходности VTHRX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPIFX Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class | 5.99% | 5.95% | 5.83% | 2.42% | 2.95% | 2.67% | 2.54% | 17.42% | 2.50% | 1.85% | 1.83% | 1.91% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.07% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок FPIFX и VTHRX
Максимальная просадка FPIFX за все время составила -21.59%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPIFX и VTHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPIFX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.59% | -49.57% | +27.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.78% | -7.25% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -22.75% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.59% | -24.86% | +3.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -4.88% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -6.23% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.67% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPIFX и VTHRX
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2020 Fund Investor Class (FPIFX) составляет 3.17%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что FPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPIFX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 4.07% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 6.19% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.87% | 10.19% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.53% | 10.33% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.80% | 11.24% | -2.44% |