PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGHAX с BLPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGHAX с BLPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX).

VGHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. BLPAX управляется American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VGHAX и BLPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGHAX и BLPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		-3.02%19.72%9.10%5.51%-1.00%12.82%12.62%22.99%1.07%19.64%
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		-1.31%16.64%11.30%13.87%-13.60%13.87%13.16%19.53%-4.59%16.71%

Доходность по периодам

С начала года, VGHAX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у BLPAX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции VGHAX превзошли акции BLPAX по среднегодовой доходности: 9.49% против 8.49% соответственно.

VGHAX

1 день
3.05%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
6.85%
1 год
14.74%
3 года*
10.37%
5 лет*
8.69%
10 лет*
9.49%

BLPAX

1 день
1.82%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.05%
1 год
14.30%
3 года*
12.13%
5 лет*
6.62%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A

Часто сравнивают с VGHAX:
VGHAX с VHTVGHAX с VHCIXVGHAX с FPHAXVGHAX с XLVVGHAX с VIGAXVGHAX с VPCCXVGHAX с BPTRX
Часто сравнивают с BLPAX:
BLPAX с VOOBLPAX с AMECXBLPAX с CGDVBLPAX с GAIOXBLPAX с AWSHXBLPAX с CWGIXBLPAX с FXAIX

Сравнение комиссий VGHAX и BLPAX

VGHAX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BLPAX в 0.66%.

BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VGHAX vs. BLPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGHAX
Ранг доходности на риск VGHAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
BLPAX
Ранг доходности на риск BLPAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPAX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGHAX c BLPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGHAXBLPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.37

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.99

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.28

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.94

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.42

8.24

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGHAX vs. BLPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGHAX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа BLPAX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHAX и BLPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGHAXBLPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.37

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.79

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.86

-0.26

Корреляция

Корреляция между VGHAX и BLPAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHAX и BLPAX

Дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности BLPAX в 5.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		6.88%6.07%22.84%7.22%5.49%7.05%8.02%11.87%9.15%7.36%8.60%8.21%
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		5.91%5.83%3.59%2.30%6.01%4.97%2.56%3.83%4.69%3.48%3.66%3.69%

Просадки

Сравнение просадок VGHAX и BLPAX

Максимальная просадка VGHAX за все время составила -36.85%, что больше максимальной просадки BLPAX в -23.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHAX и BLPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGHAXBLPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.85%

-23.21%

-13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-7.68%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.92%

-20.65%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.17%

-23.21%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-5.58%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-2.94%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

1.80%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VGHAX и BLPAX

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) имеет более высокую волатильность в 5.81% по сравнению с American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что VGHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGHAXBLPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

4.11%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.63%

6.67%

+3.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

10.73%

+6.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

10.36%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

10.79%

+6.79%