PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGHAX с BLPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGHAX с BLPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGHAX (Vanguard Health Care Fund Admiral Shares) and BLPAX (American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A) are both mutual funds - VGHAX is a Health & Biotech Equities fund managed by Vanguard, while BLPAX is a Diversified Portfolio fund managed by American Funds. Over the past 10 years, VGHAX returned 8.76%/yr vs 9.15%/yr for BLPAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGHAX charges 0.25%/yr vs 0.66%/yr for BLPAX.

Доходность

Сравнение доходности VGHAX и BLPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGHAX показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у BLPAX с доходностью 7.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VGHAX имеют среднегодовую доходность 8.76%, а акции BLPAX немного впереди с 9.15%.

VGHAX

1 день
0.52%
1 месяц
-0.90%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-3.54%
1 год
16.26%
3 года*
8.57%
5 лет*
7.22%
10 лет*
8.76%

BLPAX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.21%
С начала года
7.09%
6 месяцев
7.64%
1 год
18.42%
3 года*
14.64%
5 лет*
7.47%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGHAX и BLPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		-4.15%19.72%9.10%5.51%-1.00%12.82%12.62%22.99%1.07%19.64%
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		7.09%16.64%11.30%13.87%-13.60%13.87%13.16%19.53%-4.59%16.71%

Correlation

The correlation between VGHAX and BLPAX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г.

0.73

Over the past year, the correlation between VGHAX and BLPAX has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A

Часто сравнивают с VGHAX:
VGHAX с VHTVGHAX с VHCIXVGHAX с FPHAXVGHAX с XLVVGHAX с VIGAXVGHAX с VPCCXVGHAX с BPTRX
Часто сравнивают с BLPAX:
BLPAX с AMECXBLPAX с GAIOXBLPAX с VOOBLPAX с CGDVBLPAX с AWSHXBLPAX с CWGIXBLPAX с FXAIX

Доходность на риск

VGHAX vs. BLPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGHAX
Ранг доходности на риск VGHAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGHAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGHAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGHAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGHAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGHAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
BLPAX
Ранг доходности на риск BLPAX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLPAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLPAX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLPAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLPAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLPAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGHAX c BLPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) и American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGHAXBLPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.22

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
3.14

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.60

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

11.60

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGHAX vs. BLPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGHAX на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа BLPAX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGHAX и BLPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGHAXBLPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.22

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.72

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.85

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.91

-0.31

Просадки

Сравнение просадок VGHAX и BLPAX

Максимальная просадка VGHAX за все время составила -36.85%, что больше максимальной просадки BLPAX в -23.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHAX и BLPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGHAXBLPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.85%

-23.21%

-13.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-7.26%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.05%

-10.62%

-5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.92%

-20.65%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.17%

-23.21%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-0.47%

-6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-2.92%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

1.62%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности VGHAX и BLPAX

Vanguard Health Care Fund Admiral Shares (VGHAX) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A (BLPAX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что VGHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGHAXBLPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.70%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

6.83%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.73%

8.52%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.12%

10.41%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.58%

10.83%

+6.75%

Сравнение комиссий VGHAX и BLPAX

VGHAX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BLPAX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGHAX и BLPAX

Дивидендная доходность VGHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности BLPAX в 5.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLPAX
American Funds Moderate Growth and Income Portfolio Class A		5.44%5.83%3.59%2.30%6.01%4.97%2.56%3.83%4.69%3.48%3.66%3.69%
VGHAX
Vanguard Health Care Fund Admiral Shares		6.96%6.07%22.84%7.22%5.49%7.05%8.02%11.87%9.15%7.36%8.60%8.21%

Часто задаваемые вопросы

VGHAX and BLPAX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGHAX has higher volatility (3.82%) compared to BLPAX (2.70%). In terms of maximum drawdown, VGHAX dropped -36.85% vs BLPAX's -23.21%.

BLPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGHAX и BLPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор