Сравнение FPHAX с GGHCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX).
FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г.. GGHCX управляется Invesco. Фонд был запущен 6 авг. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности FPHAX и GGHCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPHAX и GGHCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 0.39% | 30.41% | 9.39% | 12.54% | 0.94% | 11.79% | 11.16% | 31.73% | 5.41% | 10.70% |
GGHCX Invesco Health Care Fund | -6.17% | 15.48% | 3.96% | 3.05% | -13.53% | 12.05% | 14.52% | 32.01% | 0.27% | 15.51% |
Доходность по периодам
С начала года, FPHAX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у GGHCX с доходностью -6.17%. За последние 10 лет акции FPHAX превзошли акции GGHCX по среднегодовой доходности: 11.27% против 7.04% соответственно.
FPHAX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 34.09%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 11.27%
GGHCX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- -6.17%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 5.67%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 2.87%
- 10 лет*
- 7.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPHAX и GGHCX
FPHAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GGHCX в 1.04%.
Доходность на риск
FPHAX vs. GGHCX — Ранг доходности на риск
FPHAX
GGHCX
Сравнение FPHAX c GGHCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Invesco Health Care Fund (GGHCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPHAX | GGHCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.29 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 0.51 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.06 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 0.29 | +2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 0.92 | +6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPHAX | GGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.29 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.19 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.40 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.57 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FPHAX и GGHCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPHAX и GGHCX
Дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности GGHCX в 6.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 5.66% | 5.68% | 1.90% | 8.08% | 5.18% | 11.09% | 8.85% | 8.33% | 1.65% | 1.62% | 1.07% | 12.63% |
GGHCX Invesco Health Care Fund | 6.06% | 5.69% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 24.69% | 6.44% | 3.51% | 8.81% | 6.88% | 2.24% | 15.07% |
Просадки
Сравнение просадок FPHAX и GGHCX
Максимальная просадка FPHAX за все время составила -38.26%, примерно равная максимальной просадке GGHCX в -40.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPHAX и GGHCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPHAX | GGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.26% | -40.23% | +1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -13.53% | +2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.82% | -25.37% | -3.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | -29.34% | +0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -10.60% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -8.82% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 4.35% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPHAX и GGHCX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Invesco Health Care Fund (GGHCX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что FPHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGHCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPHAX | GGHCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 5.53% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 9.39% | +4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.52% | 15.87% | +7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 15.52% | +2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 17.51% | +0.30% |