Сравнение FPHAX с FULVX
FPHAX (Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio) and FULVX (Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund) are both mutual funds - FPHAX is a Health & Biotech Equities fund managed by Fidelity, while FULVX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPHAX charges 0.75%/yr vs 0.66%/yr for FULVX.
Доходность
Сравнение доходности FPHAX и FULVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FPHAX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 11.15%
- С начала года
- 12.52%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 13.15%
- 10 лет*
- 11.82%
FULVX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPHAX и FULVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 12.52% | 30.41% | 9.39% | 12.54% | 0.94% | 11.79% | 11.16% | 11.42% |
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | -0.01% | 5.23% | 17.76% | 6.38% | -10.43% | 17.79% | 3.83% | 4.30% |
Correlation
The correlation between FPHAX and FULVX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between FPHAX and FULVX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPHAX vs. FULVX — Ранг доходности на риск
FPHAX
FULVX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FPHAX c FULVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPHAX | FULVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPHAX и FULVX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPHAX | FULVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.26% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FPHAX и FULVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPHAX | FULVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.86% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | — | — |
Сравнение комиссий FPHAX и FULVX
FPHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FULVX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPHAX и FULVX
Дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что меньше доходности FULVX в 8.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 4.94% | 5.68% | 1.90% | 8.08% | 5.18% | 11.09% | 8.85% | 8.33% | 1.65% | 1.62% | 1.07% | 12.63% |
FULVX Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund | 8.06% | 6.82% | 5.76% | 1.65% | 4.98% | 5.35% | 0.62% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FPHAX and FULVX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FPHAX и FULVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор