PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPHAX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPHAX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FPHAX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPHAX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		0.39%30.41%9.39%12.54%0.94%11.79%11.16%31.73%5.41%8.85%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FPHAX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FPHAX

1 день
3.02%
1 месяц
-5.31%
С начала года
0.39%
6 месяцев
13.18%
1 год
34.09%
3 года*
17.36%
5 лет*
12.54%
10 лет*
11.27%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FPHAX:
FPHAX с PPHFPHAX с FSMEXFPHAX с VGHAXFPHAX с VHCIXFPHAX с FSPTXFPHAX с PHPIXFPHAX с SHGTX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FPHAX и FSPGX

FPHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FPHAX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPHAX
Ранг доходности на риск FPHAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPHAX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPHAXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.84

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.36

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.17

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

4.02

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPHAX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPHAX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPHAX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPHAXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.84

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.58

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.80

-0.27

Корреляция

Корреляция между FPHAX и FSPGX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPHAX и FSPGX

Дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		5.66%5.68%1.90%8.08%5.18%11.09%8.85%8.33%1.65%1.62%1.07%12.63%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPHAX и FSPGX

Максимальная просадка FPHAX за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPHAX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPHAXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-32.66%

-5.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-16.17%

+5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.82%

-32.66%

+3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-13.03%

+5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-6.43%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

4.70%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FPHAX и FSPGX

Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 6.89% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPHAXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.89%

6.71%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

12.37%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.52%

22.58%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

21.52%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

21.66%

-3.85%