Сравнение FPHAX с FIUIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX).
FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г.. FIUIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 нояб. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FPHAX и FIUIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPHAX и FIUIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 0.39% | 30.41% | 9.39% | 12.54% | 0.94% | 11.79% | 11.16% | 31.73% | 5.41% | 10.70% |
FIUIX Fidelity Telecom and Utilities Fund | 8.42% | 4.91% | 30.29% | 3.37% | 5.00% | 7.18% | 2.08% | 22.09% | 3.33% | 11.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FPHAX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у FIUIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции FPHAX превзошли акции FIUIX по среднегодовой доходности: 11.27% против 9.99% соответственно.
FPHAX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 13.18%
- 1 год
- 34.09%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 12.54%
- 10 лет*
- 11.27%
FIUIX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 11.07%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPHAX и FIUIX
FPHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FIUIX в 0.60%.
Доходность на риск
FPHAX vs. FIUIX — Ранг доходности на риск
FPHAX
FIUIX
Сравнение FPHAX c FIUIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPHAX | FIUIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.45 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 0.67 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.10 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 0.62 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 1.71 | +5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPHAX | FIUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.45 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FPHAX и FIUIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPHAX и FIUIX
Дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности FIUIX в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHAX Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio | 5.66% | 5.68% | 1.90% | 8.08% | 5.18% | 11.09% | 8.85% | 8.33% | 1.65% | 1.62% | 1.07% | 12.63% |
FIUIX Fidelity Telecom and Utilities Fund | 3.26% | 2.34% | 6.50% | 7.60% | 3.77% | 5.19% | 3.73% | 6.88% | 10.10% | 5.99% | 3.33% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок FPHAX и FIUIX
Максимальная просадка FPHAX за все время составила -38.26%, что меньше максимальной просадки FIUIX в -66.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPHAX и FIUIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPHAX | FIUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.26% | -66.48% | +28.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.00% | -13.84% | +2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.82% | -16.64% | -12.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.82% | -33.51% | +4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -4.58% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.21% | -11.78% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 4.97% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPHAX и FIUIX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что FPHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPHAX | FIUIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 5.00% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 12.18% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.52% | 16.37% | +7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.74% | 15.73% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 17.06% | +0.75% |