PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPFIX с STBNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPFIX с STBNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Sierra Tactical Bond Fund (STBNX).

FPFIX управляется FPA. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. STBNX управляется Sierra Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FPFIX и STBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Sierra Tactical Bond Fund (STBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPFIX и STBNX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.23%6.87%5.28%8.11%-2.82%1.77%4.71%0.32%
STBNX
Sierra Tactical Bond Fund		-1.57%-0.37%6.36%6.76%-4.47%1.11%15.56%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, FPFIX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у STBNX с доходностью -1.57%.

FPFIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.52%
3 года*
5.87%
5 лет*
3.57%
10 лет*
—

STBNX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-0.70%
1 год
-2.37%
3 года*
3.21%
5 лет*
1.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Flexible Fixed Income Fund

Sierra Tactical Bond Fund

Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с FADMXFPFIX с DODIXFPFIX с JPIEFPFIX с FLDRFPFIX с VCRB
Часто сравнивают с STBNX:
STBNX с CPITXSTBNX с PYLDSTBNX с AFLIXSTBNX с TUIFXSTBNX с SUBFXSTBNX с PADZXSTBNX с DCAIX

Сравнение комиссий FPFIX и STBNX

FPFIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии STBNX в 1.63%.

STBNX
Sierra Tactical Bond Fund
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund

Доходность на риск

FPFIX vs. STBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
STBNX
Ранг доходности на риск STBNX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STBNX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STBNX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STBNX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STBNX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STBNX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFIX c STBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Sierra Tactical Bond Fund (STBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFIXSTBNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

-0.58

+2.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

-0.66

+3.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

0.89

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

-0.41

+2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.78

-0.80

+11.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPFIX vs. STBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFIX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа STBNX равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFIX и STBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFIXSTBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

-0.58

+2.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.57

0.35

+1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

0.76

+1.04

Корреляция

Корреляция между FPFIX и STBNX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFIX и STBNX

Дивидендная доходность FPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности STBNX в 5.16%

TTM2025202420232022202120202019
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.76%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%
STBNX
Sierra Tactical Bond Fund		5.16%4.98%5.17%4.53%1.41%2.74%6.55%0.87%

Просадки

Сравнение просадок FPFIX и STBNX

Максимальная просадка FPFIX за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки STBNX в -8.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFIX и STBNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPFIXSTBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-8.04%

+3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-6.16%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.11%

-8.04%

+3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-3.53%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-2.67%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

3.19%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFIX и STBNX

Текущая волатильность для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) составляет 1.13%, в то время как у Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что FPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPFIXSTBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.51%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

2.16%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

4.06%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

3.92%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

4.98%

-2.90%