PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FPFD с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPFD и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPFD и FUTY


2026 (YTD)20252024202320222021
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
-0.17%6.46%8.50%10.91%-17.11%1.89%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
8.19%16.40%23.20%-7.46%1.12%10.99%

Доходность по периодам

С начала года, FPFD показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 8.19%.


FPFD

1 день
0.18%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-0.41%
1 год
5.40%
3 года*
7.44%
5 лет*
10 лет*

FUTY

1 день
0.49%
1 месяц
-2.11%
С начала года
8.19%
6 месяцев
5.65%
1 год
19.31%
3 года*
13.99%
5 лет*
10.62%
10 лет*
9.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Preferred Securities & Income ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Сравнение комиссий FPFD и FUTY

FPFD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.


Доходность на риск

FPFD vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPFD
Ранг доходности на риск FPFD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFD: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFD: 5959
Ранг коэф-та Мартина

FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFD c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPFDFUTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.25

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.70

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

2.20

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

5.24

+0.85

FPFD vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFD на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUTY равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFD и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FPFDFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.25

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.58

-0.28

Корреляция

Корреляция между FPFD и FUTY составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFD и FUTY

Дивидендная доходность FPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности FUTY в 2.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
5.08%5.04%4.89%5.09%5.22%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
2.49%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Просадки

Сравнение просадок FPFD и FUTY

Максимальная просадка FPFD за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFD и FUTY.


Загрузка...

Показатели просадок


FPFDFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-36.44%

+15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-8.93%

+5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-2.76%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-6.06%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

3.75%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFD и FUTY

Текущая волатильность для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) составляет 1.37%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что FPFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FPFDFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

5.03%

-3.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

10.15%

-8.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

15.52%

-11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.37%

16.93%

-11.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

18.99%

-13.62%