PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPFD с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPFD с FBND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPFD (Fidelity Preferred Securities & Income ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - FPFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Fidelity, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past 3 years, FPFD returned 7.66%/yr vs 4.70%/yr for FBND. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. FPFD charges 0.59%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности FPFD и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPFD показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.50%.

FPFD

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.51%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.81%
1 год
6.27%
3 года*
7.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBND

1 день
-0.20%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.30%
1 год
5.59%
3 года*
4.70%
5 лет*
0.83%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPFD и FBND

2026 (YTD)20252024202320222021
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		0.73%6.46%8.50%10.91%-17.11%1.89%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.50%7.57%2.13%6.81%-12.54%0.76%

Correlation

The correlation between FPFD and FBND is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г.

0.49

The correlation between FPFD and FBND has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPFD и FBND

Секторы
FPFD
FBND

Финансовые услуги

16.4%
0.2%

Коммунальные услуги

5.4%
27.5%

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Недвижимость

1.6%

-

Технологии

1.2%

-

Промышленность

0.8%
71.4%

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.1%

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

FPFD
16.4%
FBND
0.2%

Коммунальные услуги

FPFD
5.4%
FBND
27.5%

Коммуникационные услуги

FPFD
3.5%
FBND

-

Недвижимость

FPFD
1.6%
FBND

-

Технологии

FPFD
1.2%
FBND

-

Промышленность

FPFD
0.8%
FBND
71.4%

Потребительский циклический сектор

FPFD
0.3%
FBND

-

Сырьевые материалы

FPFD

-

FBND

-

Потребительский защитный сектор

FPFD

-

FBND

-

Энергетика

FPFD

-

FBND
1.1%

Здравоохранение

FPFD

-

FBND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Preferred Securities & Income ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с FPFD:
FPFD с PFFFPFD с PFFAFPFD с JHPIFPFD с FAHCXFPFD с QPFFFPFD с FDRRFPFD с ICVT
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

FPFD vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPFD
Ранг доходности на риск FPFD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFD: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFD: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFD c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFDFBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.46

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.17

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.25

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.11

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

6.37

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPFD vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFD на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFD и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFDFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.46

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.44

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FPFD и FBND

Максимальная просадка FPFD за все время составила -20.83%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFD и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPFDFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-17.25%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-2.66%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.92%

-5.94%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-1.43%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-3.35%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

0.88%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFD и FBND

Текущая волатильность для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) составляет 1.00%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что FPFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPFDFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.27%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

2.73%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

3.86%

-0.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.32%

5.92%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

6.10%

-0.78%

Сравнение комиссий FPFD и FBND

FPFD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFD и FBND

Дивидендная доходность FPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности FBND в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		5.15%5.04%4.89%5.09%5.22%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPFD and FBND have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBND has higher volatility (1.27%) compared to FPFD (1.00%). In terms of maximum drawdown, FPFD dropped -20.83% vs FBND's -17.25%.

On 3-year performance, FPFD leads with 7.66% vs 4.70% for FBND. On fees, FBND is cheaper at 0.36% per year. On volatility, FPFD has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FPFD has performed better with a 7.66% return vs 4.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBND is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.59% for FPFD.

FPFD has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 4.70% for FBND.

FPFD is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.59% for FPFD and 0.36% for FBND.

FPFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPFD и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор