PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPF с VARBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPF с VARBX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX).

FPF управляется First Trust. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г.. VARBX управляется First Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FPF и VARBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPF и VARBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		-4.04%13.14%20.90%5.31%-25.83%9.12%9.67%28.24%-11.97%15.99%
VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I		0.76%6.06%12.64%3.30%2.38%5.42%4.00%4.28%4.11%2.39%

Доходность по периодам

С начала года, FPF показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у VARBX с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции FPF превзошли акции VARBX по среднегодовой доходности: 5.68% против 4.44% соответственно.

FPF

1 день
2.38%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-3.83%
1 год
4.72%
3 года*
13.45%
5 лет*
1.98%
10 лет*
5.68%

VARBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.76%
6 месяцев
2.21%
1 год
5.36%
3 года*
7.33%
5 лет*
5.43%
10 лет*
4.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I

Часто сравнивают с FPF:
FPF с LGIFPF с FCTFPF с FDHIXFPF с LBFFXFPF с PPSIXFPF с HPFFPF с HPS
Часто сравнивают с VARBX:
VARBX с HMEZXVARBX с ICMUXVARBX с DODIXVARBX с MINTVARBX с DBSCXVARBX с RCTIXVARBX с PYLD

Сравнение комиссий FPF и VARBX

FPF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VARBX в 1.81%.

VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

FPF vs. VARBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VARBX
Ранг доходности на риск VARBX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VARBX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VARBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VARBX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VARBX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VARBX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPF c VARBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFVARBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

4.06

-3.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

6.90

-6.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

2.36

-1.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

8.40

-7.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

36.29

-34.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPF vs. VARBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPF на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа VARBX равного 4.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPF и VARBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFVARBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

4.06

-3.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

1.65

-1.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

1.33

-1.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.40

-1.15

Корреляция

Корреляция между FPF и VARBX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPF и VARBX

Дивидендная доходность FPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности VARBX в 5.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		9.36%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%
VARBX
Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I		5.99%6.04%12.59%4.07%0.75%8.42%0.81%5.54%2.15%1.70%0.06%0.04%

Просадки

Сравнение просадок FPF и VARBX

Максимальная просадка FPF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки VARBX в -5.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPF и VARBX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPFVARBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-5.12%

-48.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-0.64%

-9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.06%

-1.79%

-35.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.78%

-5.12%

-48.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

0.00%

-7.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-0.57%

-7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

0.15%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FPF и VARBX

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Vivaldi Merger Arbitrage Fund Class I (VARBX) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что FPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VARBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPFVARBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

0.32%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

0.73%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

1.35%

+10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

3.31%

+11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

3.35%

+21.65%