Сравнение FPF с JPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC).
FPF управляется First Trust. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г.. JPC управляется Nuveen. Фонд был запущен 26 мар. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FPF и JPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPF и JPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund | -4.04% | 13.14% | 20.90% | 5.31% | -25.83% | 9.12% | 9.67% | 28.24% | -11.97% | 15.99% |
JPC Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund | -4.85% | 14.00% | 27.58% | 0.75% | -19.18% | 9.75% | -2.09% | 35.25% | -12.70% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FPF показывает доходность -4.04%, что значительно выше, чем у JPC с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции FPF уступали акциям JPC по среднегодовой доходности: 5.68% против 6.06% соответственно.
FPF
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -7.17%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -3.83%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 5.68%
JPC
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -4.85%
- 6 месяцев
- -3.60%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 6.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPF и JPC
FPF берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии JPC в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FPF vs. JPC — Ранг доходности на риск
FPF
JPC
Сравнение FPF c JPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPF | JPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.30 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.09 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.44 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | 1.99 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPF | JPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.30 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.28 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.29 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.25 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FPF и JPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPF и JPC
Дивидендная доходность FPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что меньше доходности JPC в 10.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPF First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund | 9.36% | 8.85% | 9.17% | 8.31% | 8.62% | 6.75% | 6.55% | 7.08% | 8.79% | 7.63% | 9.31% | 9.16% |
JPC Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund | 10.37% | 9.79% | 8.94% | 8.00% | 8.74% | 6.52% | 6.95% | 7.00% | 9.02% | 7.50% | 8.14% | 8.65% |
Просадки
Сравнение просадок FPF и JPC
Максимальная просадка FPF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки JPC в -76.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPF и JPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPF | JPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.78% | -76.07% | +22.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -11.43% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.06% | -32.26% | -4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.78% | -52.53% | -1.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -7.89% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -10.00% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.50% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPF и JPC
Текущая волатильность для First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) составляет 5.15%, в то время как у Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund (JPC) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что FPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPF | JPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 7.36% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.68% | 9.00% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.01% | 14.79% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 14.32% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 20.65% | +4.35% |