PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPF с FFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPF с FFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA).

FPF управляется First Trust. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г.. FFA - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FPF и FFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPF и FFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		-3.28%13.14%20.90%5.31%-25.83%9.12%9.67%28.24%-11.97%15.99%
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund		-4.40%14.23%21.46%24.73%-20.26%28.69%10.82%43.35%-13.93%28.97%

Доходность по периодам

С начала года, FPF показывает доходность -3.28%, что значительно выше, чем у FFA с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции FPF уступали акциям FFA по среднегодовой доходности: 5.76% против 12.80% соответственно.

FPF

1 день
0.79%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-2.91%
1 год
5.33%
3 года*
13.75%
5 лет*
2.14%
10 лет*
5.76%

FFA

1 день
1.27%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.23%
1 год
14.45%
3 года*
15.69%
5 лет*
9.47%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

First Trust Enhanced Equity Income Fund

Часто сравнивают с FPF:
FPF с LGIFPF с FCTFPF с FDHIXFPF с PPSIXFPF с LBFFXFPF с HPSFPF с HPF
Часто сравнивают с FFA:
FFA с SPYFFA с spyFFA с FDHIXFFA с FOVIXFFA с ADXFFA с VARBXFFA с CII

Сравнение комиссий FPF и FFA

FPF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FFA в 1.22%.

FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

FPF vs. FFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FFA
Ранг доходности на риск FFA: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPF c FFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFFFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

0.79

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.20

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.20

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.01

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

5.06

-3.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPF vs. FFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPF на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FFA равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPF и FFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFFFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.55

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.65

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.41

-0.16

Корреляция

Корреляция между FPF и FFA составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPF и FFA

Дивидендная доходность FPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности FFA в 7.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		9.36%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%
FFA
First Trust Enhanced Equity Income Fund		7.32%6.70%6.59%6.90%7.99%5.92%6.47%6.61%8.82%6.83%7.07%7.12%

Просадки

Сравнение просадок FPF и FFA

Максимальная просадка FPF за все время составила -53.78%, что меньше максимальной просадки FFA в -57.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPF и FFA.

Загрузка...

Показатели просадок

FPFFFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-57.51%

+3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-14.81%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.06%

-29.96%

-7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.78%

-44.35%

-9.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-5.39%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-8.48%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.96%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FPF и FFA

Текущая волатильность для First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) составляет 5.25%, в то время как у First Trust Enhanced Equity Income Fund (FFA) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что FPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPFFFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

6.52%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

9.77%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

18.33%

-6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

17.35%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

19.69%

+5.31%