PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPEIX с PISHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPEIX с PISHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX).

FPEIX управляется First Trust. Фонд был запущен 10 янв. 2011 г.. PISHX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FPEIX и PISHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPEIX и PISHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		-1.78%9.48%10.99%5.32%-11.60%4.85%6.01%10.94%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		-1.23%9.65%12.50%7.91%-11.73%4.30%8.57%12.46%

Доходность по периодам

С начала года, FPEIX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у PISHX с доходностью -1.23%.

FPEIX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-0.06%
1 год
6.63%
3 года*
9.67%
5 лет*
2.96%
10 лет*
5.07%

PISHX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
-0.02%
1 год
6.65%
3 года*
10.87%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities and Income Fund

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Часто сравнивают с FPEIX:
FPEIX с CPXIXFPEIX с PFFAFPEIX с BNDXFPEIX с FPEIFPEIX с FCPIFPEIX с FMSDXFPEIX с BBUS
Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с FDFIXPISHX с LPXZXPISHX с CCVIXPISHX с CSDIXPISHX с FIQVXPISHX с CICVX

Сравнение комиссий FPEIX и PISHX

FPEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PISHX в 0.00%.

FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Доходность на риск

FPEIX vs. PISHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEIX
Ранг доходности на риск FPEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEIX c PISHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEIXPISHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.12

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.65

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.53

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.93

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

8.44

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPEIX vs. PISHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEIX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PISHX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEIX и PISHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEIXPISHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.12

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.88

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.77

+0.06

Корреляция

Корреляция между FPEIX и PISHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEIX и PISHX

Дивидендная доходность FPEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что сопоставимо с доходностью PISHX в 5.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		5.09%5.40%5.60%5.17%5.30%4.70%4.88%5.36%5.93%5.36%5.66%5.56%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.13%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPEIX и PISHX

Максимальная просадка FPEIX за все время составила -27.83%, примерно равная максимальной просадке PISHX в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEIX и PISHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPEIXPISHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-27.12%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-3.46%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

-19.14%

-0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-2.92%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-4.03%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.79%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEIX и PISHX

First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FPEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPEIXPISHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.19%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

1.77%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

3.22%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

4.54%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

7.42%

-0.89%