PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPEIX с FCVSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPEIX с FCVSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX).

FPEIX управляется First Trust. Фонд был запущен 10 янв. 2011 г.. FCVSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FPEIX и FCVSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPEIX и FCVSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		-1.78%9.48%10.99%5.32%-11.60%4.85%6.01%16.93%-4.31%11.57%
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		4.06%8.52%13.91%11.42%-15.33%9.95%42.52%28.58%-1.29%9.03%

Доходность по периодам

С начала года, FPEIX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у FCVSX с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции FPEIX уступали акциям FCVSX по среднегодовой доходности: 5.07% против 11.05% соответственно.

FPEIX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
-0.06%
1 год
6.63%
3 года*
9.67%
5 лет*
2.96%
10 лет*
5.07%

FCVSX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.07%
С начала года
4.06%
6 месяцев
-4.40%
1 год
16.70%
3 года*
11.27%
5 лет*
4.84%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities and Income Fund

Fidelity Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с FPEIX:
FPEIX с CPXIXFPEIX с PFFAFPEIX с BNDXFPEIX с FPEIFPEIX с FCPIFPEIX с FMSDXFPEIX с BBUS
Часто сравнивают с FCVSX:
FCVSX с ICVTFCVSX с SPYFCVSX с FXAIXFCVSX с PCONXFCVSX с AMRMXFCVSX с VOOGFCVSX с VOO

Сравнение комиссий FPEIX и FCVSX

FPEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FCVSX в 0.67%.

FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund

Доходность на риск

FPEIX vs. FCVSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEIX
Ранг доходности на риск FPEIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FCVSX
Ранг доходности на риск FCVSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVSX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVSX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEIX c FCVSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEIXFCVSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.95

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.25

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.20

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.42

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.92

4.29

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPEIX vs. FCVSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEIX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа FCVSX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEIX и FCVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEIXFCVSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.95

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.35

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.81

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.70

+0.12

Корреляция

Корреляция между FPEIX и FCVSX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEIX и FCVSX

Дивидендная доходность FPEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности FCVSX в 2.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		5.09%5.40%5.60%5.17%5.30%4.70%4.88%5.36%5.93%5.36%5.66%5.56%
FCVSX
Fidelity Convertible Securities Fund		2.13%2.21%7.47%2.13%3.78%20.64%10.75%3.28%9.86%4.11%4.90%10.41%

Просадки

Сравнение просадок FPEIX и FCVSX

Максимальная просадка FPEIX за все время составила -27.83%, что меньше максимальной просадки FCVSX в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEIX и FCVSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPEIXFCVSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-58.76%

+30.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-10.68%

+7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

-24.18%

+4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.83%

-25.08%

-2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-7.05%

+4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-7.25%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

3.53%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEIX и FCVSX

Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) составляет 1.55%, в то время как у Fidelity Convertible Securities Fund (FCVSX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что FPEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPEIXFCVSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

6.86%

-5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

15.63%

-13.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

18.35%

-14.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

13.83%

-8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.53%

13.74%

-7.21%