Сравнение FPEI с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
FPEI и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности FPEI и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPEI и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | -0.32% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 13.46% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FPEI показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
FPEI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPEI и SGOV
FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
FPEI vs. SGOV — Ранг доходности на риск
FPEI
SGOV
Сравнение FPEI c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPEI | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 20.61 | -18.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 283.87 | -281.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 201.33 | -199.92 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 411.31 | -409.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 4,618.08 | -4,609.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPEI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 20.61 | -18.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 14.12 | -13.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 12.34 | -11.80 |
Корреляция
Корреляция между FPEI и SGOV составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEI и SGOV
Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.75% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPEI и SGOV
Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPEI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -0.03% | -27.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -0.01% | -3.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -0.03% | -16.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | 0.00% | -1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | 0.00% | -3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.00% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPEI и SGOV
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что FPEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPEI | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 0.06% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 0.13% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 0.20% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 0.24% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 0.24% | +8.68% |