Сравнение FPEI с ROBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT).
FPEI и ROBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г.. ROBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FPEI и ROBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPEI и ROBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | -0.32% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 7.08% | 15.86% | -3.77% |
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | -9.80% | 15.16% | -0.41% | 27.77% | -34.94% | 9.91% | 46.18% | 34.28% | -13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, FPEI показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью -9.80%.
FPEI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- —
ROBT
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -9.80%
- 6 месяцев
- -12.69%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 3.45%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPEI и ROBT
FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.
Доходность на риск
FPEI vs. ROBT — Ранг доходности на риск
FPEI
ROBT
Сравнение FPEI c ROBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPEI | ROBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.52 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 0.93 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.12 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 0.69 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 2.20 | +6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPEI | ROBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.52 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | -0.09 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.23 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между FPEI и ROBT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEI и ROBT
Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.75% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% |
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | 0.00% | 0.00% | 0.68% | 0.23% | 0.35% | 0.06% | 0.17% | 0.42% | 0.44% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPEI и ROBT
Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и ROBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPEI | ROBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -44.47% | +16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -21.66% | +17.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -43.26% | +26.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -20.02% | +18.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -16.09% | +12.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 6.82% | -5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPEI и ROBT
Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 2.19%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPEI | ROBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 8.69% | -6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 18.27% | -15.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 27.73% | -23.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 24.99% | -19.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 25.50% | -16.58% |