Сравнение FPEI с PFFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR).
FPEI и PFFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г.. PFFR - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx REIT Preferred Stock Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности FPEI и PFFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPEI и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | -0.32% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 7.08% | 15.86% | -4.29% | 2.23% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | -2.40% | 5.36% | 7.12% | 21.04% | -23.90% | 6.76% | 0.19% | 20.28% | -7.45% | 1.93% |
Доходность по периодам
С начала года, FPEI показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.40%.
FPEI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- —
PFFR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPEI и PFFR
FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.
Доходность на риск
FPEI vs. PFFR — Ранг доходности на риск
FPEI
PFFR
Сравнение FPEI c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPEI | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.32 | +1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 0.48 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.06 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 0.45 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 1.11 | +7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPEI | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.32 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.06 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.14 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между FPEI и PFFR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEI и PFFR
Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности PFFR в 8.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.75% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.41% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% |
Просадки
Сравнение просадок FPEI и PFFR
Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и PFFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPEI | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -53.02% | +25.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -6.57% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -29.80% | +13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -6.14% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -7.07% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 2.68% | -1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPEI и PFFR
Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 2.19%, в то время как у InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPEI | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 3.66% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 5.73% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 8.57% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 10.38% | -4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 20.69% | -11.77% |