Сравнение FPEI с NFTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY).
FPEI и NFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г.. NFTY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NIFTY 50 Equal Weight Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FPEI и NFTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPEI и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | -0.32% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 7.08% | 15.86% | -4.29% | 2.23% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -11.54% | 5.47% | 5.18% | 24.00% | -3.46% | 26.83% | 10.04% | 0.58% | -1.51% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, FPEI показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -11.54%.
FPEI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- —
NFTY
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- -11.54%
- 6 месяцев
- -8.94%
- 1 год
- -5.66%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPEI и NFTY
FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.
Доходность на риск
FPEI vs. NFTY — Ранг доходности на риск
FPEI
NFTY
Сравнение FPEI c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPEI | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | -0.36 | +2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | -0.43 | +2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.95 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | -0.39 | +2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | -1.37 | +9.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPEI | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | -0.36 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.33 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.27 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между FPEI и NFTY составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEI и NFTY
Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности NFTY в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.75% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 2.00% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок FPEI и NFTY
Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и NFTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPEI | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -47.67% | +20.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -16.14% | +12.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | -21.55% | +5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -19.14% | +17.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -9.51% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 4.59% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPEI и NFTY
Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 2.19%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPEI | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 7.42% | -5.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 11.42% | -8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 15.79% | -11.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 17.53% | -11.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 20.72% | -11.80% |