PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPEI с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPEI с NFTY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FPEI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by First Trust, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. FPEI is actively managed, while NFTY is passively managed. Over the past 5 years, FPEI returned 4.07%/yr vs 5.57%/yr for NFTY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FPEI charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.

Доходность

Сравнение доходности FPEI и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPEI показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -8.35%.

FPEI

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
1.77%
С начала года
2.19%
1 год
7.46%
3 года*
10.32%
5 лет*
4.07%
10 лет*
—

NFTY

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.78%
6 месяцев
-7.54%
С начала года
-8.35%
1 год
-9.06%
3 года*
4.29%
5 лет*
5.57%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPEI и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		2.19%9.82%10.94%6.29%-8.19%4.63%7.08%15.86%-4.29%2.07%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-8.35%5.47%5.18%24.00%-3.46%26.83%10.04%0.58%-1.51%0.55%

Correlation

The correlation between FPEI and NFTY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с FPEI:
FPEI с FPEFPEI с VRPFPEI с PFFAFPEI с PFFFPEI с PFXFFPEI с PGFFPEI с AGZD
Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с SMIN

Доходность на риск

FPEI vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEI c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPEINFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
-0.62

+2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
-0.85

+4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.91

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

-0.56

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

-1.34

+11.59

FPEI vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPEI и NFTY

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPEINFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.51%

-47.67%

+20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.63%

-16.14%

+12.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.26%

-21.55%

+17.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-21.55%

+5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-16.22%

+15.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.02%

-9.63%

+6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.73%

6.82%

-6.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и NFTY

Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 0.63%, в то время как у First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPEINFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

3.01%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

12.58%

-9.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.73%

14.72%

-10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

17.40%

-11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.80%

20.64%

-11.84%

Сравнение комиссий FPEI и NFTY

FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и NFTY

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности NFTY в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		5.74%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.93%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

FPEI and NFTY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFTY has higher volatility (3.01%) compared to FPEI (0.63%). In terms of maximum drawdown, FPEI dropped -27.51% vs NFTY's -47.67%.

On 5-year performance, NFTY leads with 5.57% vs 4.07% for FPEI. On fees, NFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FPEI has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NFTY has performed better with a 5.57% return vs 4.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for FPEI.

FPEI has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 1.93% for NFTY.

FPEI is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while NFTY is India Equities. Their fees differ too: 0.85% for FPEI and 0.80% for NFTY.

FPEI currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPEI и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор