PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPEI с FMSDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPEI с FMSDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX).

FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г.. FMSDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FPEI и FMSDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPEI и FMSDX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		-0.32%9.82%10.94%6.29%-8.19%4.63%7.08%15.86%-3.85%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		1.82%14.10%9.95%11.75%-13.67%17.27%14.56%23.14%-0.91%

Доходность по периодам

С начала года, FPEI показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у FMSDX с доходностью 1.82%.

FPEI

1 день
0.32%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.38%
1 год
7.88%
3 года*
10.60%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—

FMSDX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.08%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.32%
1 год
17.87%
3 года*
10.34%
5 лет*
6.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

Fidelity Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с FPEI:
FPEI с FPEFPEI с VRPFPEI с PFFAFPEI с PFXFFPEI с PGFFPEI с PFFFPEI с GTIP
Часто сравнивают с FMSDX:
FMSDX с FAGIXFMSDX с FBALXFMSDX с VBINXFMSDX с SCHDFMSDX с BAICXFMSDX с FSRRXFMSDX с FSKAX

Сравнение комиссий FPEI и FMSDX

FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FMSDX в 0.78%.

FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund

Доходность на риск

FPEI vs. FMSDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FMSDX
Ранг доходности на риск FMSDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMSDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMSDX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMSDX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMSDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMSDX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEI c FMSDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEIFMSDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.56

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.13

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.38

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

8.94

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPEI vs. FMSDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FMSDX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и FMSDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEIFMSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.56

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.62

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.86

-0.31

Корреляция

Корреляция между FPEI и FMSDX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и FMSDX

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности FMSDX в 3.48%

TTM202520242023202220212020201920182017
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		5.75%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%
FMSDX
Fidelity Multi-Asset Income Fund		3.48%3.81%3.84%4.23%3.74%2.81%1.79%2.82%4.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPEI и FMSDX

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что больше максимальной просадки FMSDX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и FMSDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPEIFMSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.51%

-21.64%

-5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-7.94%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

-18.12%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-5.08%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-3.87%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

2.12%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и FMSDX

Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 2.19%, в то время как у Fidelity Multi-Asset Income Fund (FMSDX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPEIFMSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

4.29%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

8.11%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

11.93%

-7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

9.77%

-3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.92%

10.62%

-1.70%