Сравнение FPE с VNQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI).
FPE и VNQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. VNQI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P Global ex-U.S. Property Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FPE и VNQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPE и VNQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | -0.83% | 9.21% | 11.17% | 6.84% | -12.77% | 5.24% | 6.00% | 18.15% | -4.98% | 11.26% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | -1.94% | 21.38% | -2.22% | 6.99% | -22.94% | 5.93% | -7.22% | 21.59% | -9.44% | 26.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FPE показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у VNQI с доходностью -1.94%. За последние 10 лет акции FPE превзошли акции VNQI по среднегодовой доходности: 5.27% против 2.57% соответственно.
FPE
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 5.27%
VNQI
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -9.57%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPE и VNQI
FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VNQI в 0.12%.
Доходность на риск
FPE vs. VNQI — Ранг доходности на риск
FPE
VNQI
Сравнение FPE c VNQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPE | VNQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.11 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.58 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.11 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 4.82 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPE | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.11 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.02 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.16 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.20 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между FPE и VNQI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPE и VNQI
Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности VNQI в 4.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.93% | 5.81% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% |
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | 4.80% | 4.70% | 5.16% | 3.74% | 0.57% | 6.48% | 0.93% | 7.58% | 4.62% | 3.86% | 5.18% | 2.86% |
Просадки
Сравнение просадок FPE и VNQI
Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что меньше максимальной просадки VNQI в -38.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и VNQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPE | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.35% | -38.35% | +5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -14.78% | +10.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -35.75% | +16.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | -38.35% | +5.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -11.45% | +8.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -10.92% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 3.40% | -2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPE и VNQI
Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 2.27%, в то время как у Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF (VNQI) волатильность равна 6.30%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPE | VNQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 6.30% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 9.56% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.34% | 14.37% | -9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 15.28% | -8.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 15.96% | -5.80% |